whdwo
4.1 KiB
4.1 KiB
일일 결산 — 2026-06-23
요약
| 항목 | 값 |
|---|---|
| 총 거래 | 3건 |
| 승 / 패 | 2승 1패 |
| 승률 | 66.7% |
| 순손익 | -3,943원 |
| 수수료 합계 | 7,553원 |
| 청산 분포 | SL 1 / TP1 1 / TP2 1 |
| FORCE 비율 | 0% |
시장 배경
- 오전: SOX +2%, SK하이닉스 300만원 돌파, 달러강세·나스닥 -1.3% — 중립 출발
- 장중: KOSPI -4.25% 급락, 인버스 폭발적 상승, 장중 분석에서 점심 진입 중단 결정
거래 내역
| 종목 | 진입 | 청산 | 진입가 | 청산가 | 수량 | 사유 | 순손익 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 대원전선 (006340) | 09:20 | 09:23 | 12,630 | 12,350 | 142 | SL | -43,449원 |
| JW신약 (067290) | 09:20 | 09:21 | 3,030 | 3,100 | 415 | TP1 | +26,353원 |
| JW신약 (067290) | 09:20 | 09:21 | 3,030 | 3,110 | 179 | TP2 | +13,153원 |
거래 분석
JW신약 (TP1 + TP2)
- 09:20:37 진입, 37초 만에 TP1(+2.31%), 46초 만에 TP2(+2.64%) 순차 청산.
- 합산 수익 +39,506원. 오늘 유일한 수익 포지션.
- KOSPI 급락 속에서도 개장 직후 모멘텀을 정확히 포착한 케이스.
- 이후 재진입 차단(TP 당일 재진입 블록)으로 추가 포지션 없음 — 올바른 동작.
대원전선 (SL)
- 09:20:23 진입, 09:23:08 SL 청산 (3분). 손실 -43,449원.
- SL 폭 -2.22%. KOSPI -4.25% 급락장에서 중소형 비유동주의 역방향 움직임.
- SL 손실이 JW신약 수익(+39,506원)을 -43,449원으로 역전시켜 순손익 음전환.
- SL 직후 재진입 차단 정상 작동.
유니버스 품질
- 유니버스 9종목 중 3종목만 목표가 산출 성공:
- JW신약, 대원전선, 삼성전자
- 나머지 6종목 전일 거래대금 기준(100억) 미달로 제외
- 삼성전자(005930) 목표가 354,000원 → 오후 내내 340,000~338,000원으로 미달 유지, 진입 없음.
- 유니버스가 얇은 날은 09:20 오픈갱 동시 집중 위험 — 오늘 실제로 09:20에 2종목 동시 진입.
점심 이후 운영
- 장중 분석 결과 점심 세션 진입 중단 설정 (
enter_allowed: false). - 11:21 midday_context 로드 후 오후 신규 진입 없음.
- 14:50 강제 청산 시 포지션 없음 — 정상.
- KOSPI 급락 환경에서 오후 진입 차단은 올바른 판단.
과매매 점검
- 일 진입 3건 (ticker 기준 2종목) → 허용 범위.
- TIME / FORCE 청산 없음 → 시간 관리 정상.
- 연속 SL 1회 → L3-B 미발동 (임계값 2회 이상).
- SL CASCADE HALT 미발동.
AI 필터 품질
- 전 종목
ai_boosted = 0— AI 부스트 미작동. - ML 모델 관찰 전용 유지 (bot-rows 누적 부족).
최근 30일 누적 현황 (11거래일)
| 지표 | 값 | 기준 | 전일(10거래일) |
|---|---|---|---|
| 거래일 | 11일 | ≥ 30일 ✗ | 10일 |
| 승률 | 51.1% | > 48% ✓ | 50.0% |
| MDD | -1.6% | > -10% ✓ | -1.5% |
| 샤프 | -1.27 | > 1.0 ✗ | -1.21 |
| L3 이벤트 | 0회 | ≤ 2회 ✓ | 0회 |
- 승률 50.0% → 51.1%로 소폭 개선.
- 샤프 -1.27 유지 — 어제(06-22) -110,271원 단일 손실일의 여파.
- MDD는 소폭 악화(-1.5% → -1.6%)이나 기준 내 유지.
실전 전환 준비도
미충족 조건:
- 운영 30거래일 미달 (현재 11일 / 나머지 19일)
- 샤프 미달 (-1.27 / 기준 > 1.0)
나머지 3개 조건(승률·MDD·L3)은 기준 통과. 샤프 회복이 일수 누적만큼 중요한 과제.
전략 제안
별도 제안서 없음.
오늘 봇 동작은 전반적으로 정상 범위. 손실은 SL 1건의 구조적 문제가 아닌 KOSPI -4.25% 급락 환경에서의 시장 리스크에 기인. 점심 진입 중단도 올바른 판단.
현재 주요 과제는 전략 변경이 아닌 충분한 거래일 누적과 샤프 회복.
다음 날 주요 체크
- 유니버스 확장 검토: 100억 기준 적용 시 3/9종목만 유효한 날이 반복될 경우 09:20 동시 집중 리스크 증가. 거래대금 기준 조정 필요성 모니터링.
- 샤프 회복 — TP 비율 안정화가 핵심 (이번 주 SL 4회 TP 4회).
- KOSPI 반등 여부 및 인버스 과열 해소 확인.