일일 결산 — 2026-06-22

요약

항목	값
총 거래	5건
승 / 패	2승 3패
승률	40.0%
순손익	-110,271원
수수료 합계	10,311원
청산 분포	SL 3 / TP1 1 / TP2 1
FORCE 비율	0%

거래 내역

종목	진입	청산	진입가	청산가	수량	사유	순손익
에스에이엠티 (031330)	09:20	09:22	16,810	16,510	142	SL	-47,530원
아이로보틱스 (066430)	09:22	09:24	3,270	3,160	513	SL	-59,843원
위더스제약 (330350)	11:47	11:50	9,390	9,240	63	SL	-10,674원
후성 (093370)	12:49	12:52	19,260	19,720	12	TP1	+5,024원
후성 (093370)	12:49	12:53	19,260	19,760	6	TP2	+2,751원

거래 분석

에스에이엠티 (SL)

09:20 개장 직후 진입, 2분 만에 SL.
반도체 장비 섹터. SOX +6.42% 급등 배경에도 장내 반도체 역행 흐름이 이미 전개 중.
장중 분석(당일)에서도 오전 반도체 역행을 확인했으나, 이 진입은 09:20으로 장중 분석 이전.
손실 -47,530원 = 오늘 전체 손실의 43%.

아이로보틱스 (SL)

에스에이엠티 SL 청산 후 26초 만에 로봇 섹터로 즉시 재진입.
09:24에 SL 청산. 손실 -59,843원 = 오늘 전체 손실의 54%.
오전 연속 SL 2회 → L3-B 배율 0.5x 발동.
오전 09:20~09:25 두 건 합산 -107,373원 = 전체 손실의 97%.

위더스제약 (SL)

11:47 진입, 11:50 SL. 제약 섹터.
L3-B 0.5x 적용으로 포지션 63주 → 손실 -10,674원으로 제한됨.
장중 분석에서 철강금속·금융업 집중을 권고한 상황에서 제약 섹터 진입. 섹터 필터 작동 여부 확인 필요.

후성 (TP1 + TP2)

12:49 진입. 불화수소(HF) 소재 — 반도체 소재 수혜 섹터.
TP1(12주)→TP2(6주) 순차 청산, 약 4분 만에 +2.59% / +2.59%.
총 수익 +7,775원. 오전 반도체 역행이 소재 섹터에서 역으로 수익으로 연결된 케이스.
L3-B 배율 적용 중에도 리스크 대비 수익 달성.

과매매 점검

일 진입 5건 (ticker 기준 4개 종목, 후성은 분할 청산) → 허용 범위.
TIME / FORCE 청산 없음 → 시간 관리 정상.
연속 SL 2회 (09:20~09:24): L3-B 배율 0.5x 발동, 이후 진입 규모 자동 축소.
SL CASCADE HALT 미발동 (임계값 5회 미달).

AI 필터 품질

전 종목 ai_boosted = 0 — 오늘 AI 부스트 미작동.
ML 모델 관찰 전용 유지 (bot-rows 누적 부족).

핵심 문제: 오픈 갱 연속 SL

오늘 손실 구조는 단순하다. 오전 09:20~09:24, 2건 연속 SL이 전체 손실의 97%를 차지.

에스에이엠티 SL 이후 26초 만에 아이로보틱스 재진입.
L3-B 배율 조정은 3번째 진입부터 적용되므로, 빠른 재진입을 막지 못함.
오픈 갱 5분(09:20~09:25) 구간은 슬리피지와 역방향 트레이딩이 집중되는 시간.
별도 제안서 작성 (별첨 참고).

최근 30일 누적 현황 (10거래일)

지표	값	기준	이전(9거래일)
거래일	10일	≥ 30일	9일
승률	50.0%	> 48% ✓	51.4%
MDD	-1.5%	> -10% ✓	-0.5%
샤프	-1.21	> 1.0 ✗	3.05
L3 이벤트	0회	≤ 2회 ✓	0회

샤프가 전일 3.05 → -1.21로 급락. 오늘 -110,271원 단일 거래일 손실이 원인. 10거래일 기준 누적 PnL은 소폭 음수 영역 진입.

실전 전환 준비도

미충족 조건:

운영 30거래일 미달 (현재 10일 / 나머지 20일)
샤프 미달 (-1.21 / 기준 > 1.0)

나머지 3개 조건은 기준 통과. 샤프 회복이 추가 운영일만큼 중요해진 상태.

전략 제안

별도 제안서 작성: reports/proposals/2026-06-22_strategy_proposal.md

오픈 갱 진입 쿨다운(SL 직후 즉시 재진입 억제) 로직 추가 제안. 증거 불충분(10거래일) 표시, 수동 승인 필요.

다음 날 주요 체크

샤프 회복을 위해 TP 비율 개선 필요 (오늘 SL 3회, TP 2회).
오전 09:20~09:30 구간 진입 품질 모니터링.
반도체 역행 vs 소재·철강 섹터 순환 흐름 지속 여부.
위더스제약 진입 경위 확인 (장중 분석의 섹터 필터 권고와 불일치).

4.3 KiB Raw Blame History