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일일 결산 — 2026-06-26
시장 컨텍스트
KOSPI -5.62% 급락. 전일(+4.89%) 급반등 이후 하루 만에 대형 하락 전환.
장전 분석은 마이크론 어닝 서프라이즈·SOX +3.6% 기반의 반도체 강세를 예측했으나, 실제 시장은 급락하며 예측이 빗나감.
인버스 ETF 폭등, 개별 종목 대다수 목표가 미달. 장중 분석 기준 점심 진입 중단 적용.
오늘 거래 요약
| 항목 | 값 |
|---|---|
| 총 거래 | 1건 |
| 승/패 | 0승 1패 |
| 승률 | 0.0% |
| 순손익 | -47,784원 |
| 수수료 | 4,944원 |
거래 상세
| 종목 | 진입 | 청산 | 진입가 | 청산가 | 수량 | 이유 | PnL | AI부스트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 삼익제약 (014950) | 09:29:37 | 09:34:25 | 9,500 | 9,330 | 252주 | SL | -47,784원 | X |
청산 사유 분포
| 사유 | 건수 | 비율 |
|---|---|---|
| SL | 1 | 100% |
| TP1 | 0 | 0% |
| TP2 | 0 | 0% |
| TIME | 0 | 0% |
| FORCE | 0 | 0% |
분석
거래 품질
- 진입: 09:29에 삼익제약 진입. ENTRY_START(09:20) 이후 약 9분 뒤 신호 발생.
- 청산: 진입 후 약 5분 만에 SL 발동. 청산가 9,330원, 하락폭 -1.79%.
- 원인: KOSPI -5.62% 급락장. 장전 예측(반도체 강세)과 실제 시장 방향이 완전히 불일치. 모든 감시 종목이 장 내내 목표가 미달 상태 유지. 삼익제약은 제약 섹터로 모닝 AI 테마와 직접 연관 없는 종목.
- SL 이후: 014950 SL차단 적용 — 이후 재진입 없음 (정상 동작).
- AI 부스트 평가: AI 부스트 미적용 종목. 필터 품질 판단 불가 (1건).
과매매 여부
1건 거래 — 과매매 없음. SL 후 재진입 없음. 점심 진입 중단 적용으로 오후 신규 진입 차단됨.
실행 품질
- 진입/청산가 정상 기록 (9,500 / 9,330).
- KIS 초당 거래 초과(10:39) 발생 — retry 1/4 성공, 영향 없음.
- 14:50 강제 청산 정상 실행 (보유 포지션 없음).
- 15:10 결산 정상 실행. 중복 처리 방지 확인됨.
- midday_context 로드 완료 — 점심 진입 중단·배율 x0.7 반영 확인.
연속 손실 패턴
| 날짜 | 거래 | 결과 | 손익 | 시장 |
|---|---|---|---|---|
| 06-24 | 1건 SL | 0승 1패 | -28,244원 | - |
| 06-25 | 1건 SL | 0승 1패 | -32,202원 | KOSPI +4.89% |
| 06-26 | 1건 SL | 0승 1패 | -47,784원 | KOSPI -5.62% |
3일 연속 SL 단건 패배. 공통점: 진입 직후 5~10분 이내 SL 발동.
06-25(강반등)와 06-26(급락)처럼 시장 방향이 정반대임에도 동일한 결과 → 진입 시그널 자체의 타이밍 문제 가능성.
최근 30일 성과 (14 거래일 기준)
| 지표 | 값 | 전일 |
|---|---|---|
| 거래일 | 14일 | 13일 |
| 승률 | 47.9% | 48.9% |
| MDD | -2.6% | -2.2% |
| 샤프 | -3.72 | -2.72 |
| L3 발동 | 0회 | 0회 |
일자별 손익
| 날짜 | 거래수 | 승/패 | 손익 |
|---|---|---|---|
| 2026-06-15 | 9 | 6/3 | +88,648원 |
| 2026-06-16 | 4 | 2/2 | -28,682원 |
| 2026-06-17 | 3 | 1/2 | +36,844원 |
| 2026-06-18 | 3 | 0/3 | -50,524원 |
| 2026-06-19 | 2 | 1/1 | +9,730원 |
| 2026-06-22 | 5 | 2/3 | -110,271원 |
| 2026-06-23 | 3 | 2/1 | -3,943원 |
| 2026-06-24 | 1 | 0/1 | -28,244원 |
| 2026-06-25 | 1 | 0/1 | -32,202원 |
| 2026-06-26 | 1 | 0/1 | -47,784원 |
누적 순손익 (10 거래일): 약 -166,428원
샤프 비율 -3.72로 전일(-2.72) 대비 추가 악화. 6/22 이후 5거래일 연속 음수 손익 (6/23 -3,943원 포함).
전략 변경 제안
없음. 표본 부족 (32거래 기록, 30일 미만).
관찰 포인트:
- AI 시장 예측 정확도: 장전 반도체 강세 예측 → 실제 KOSPI -5.62% 급락. 시장 방향 오판이 반복되는지 추적 필요.
- 급락장 진입 필터: KOSPI 장 초반 -3% 이상 갭다운 시 진입 보류 또는 포지션 축소 로직 검토 여지 있음. 단, 확인 표본 미달 — 추후 30거래 이상 확보 후 재검토.
- 단건 SL 연속 패턴: 3일 연속 1건 진입 → 즉각 SL. 전략의 엔트리 타이밍이 오전 변동성 피크에 집중되는 구조적 원인 여부 확인 필요.
실거래 준비 체크리스트
| 조건 | 기준 | 현재 | 통과 |
|---|---|---|---|
| 운영 거래일 | >= 30일 | 14일 | X |
| 승률 | > 48% | 47.9% | X |
| MDD | > -10% | -2.6% | O |
| 샤프 | > 1.0 | -3.72 | X |
| L3 월 발동 | <= 2회 | 0회 | O |
실거래 전환: 미승인 (거래일 부족, 승률·샤프 기준 미달)