2026-07-02 일일 결산

오늘 결과

항목	값
거래 건수	0건
승/패	0승 0패
순손익	0원
수수료	0원

오늘 거래 없음 — 강한 약세 환경에서 완전 패스 (정상 방어 행동)

장 개요

아침 컨텍스트 (08:15 생성)

글로벌 리스크: 높음 | 심리 점수: 33/100
SOX -6.27% / S&P500 -0.22% / NASDAQ -0.66%
CPI 3.2% 예상 상회 → 금리 인하 기대 약화
외국인 폭매도 지속
trade_allowed: false, position_size_multiplier: 0.5
회피 섹터: 반도체 / 반도체장비 / 석유화학

장중 흐름

KOSPI -2.8% 하락 — 인버스 ETF 폭등
금융업 급락, 건설·기계만 강세
점심 컨텍스트 lunch_trade_allowed: false, 배율 ×0.5 유지

봇 행동 분석

유니버스 및 목표가

전체 유니버스: 11종목 (ETF 제외)
유효 목표가: 7/11종목 (4종목 거래대금 100억 미달 제외)
- 024840, 010960, 002780, 007610 → 거래대금 미달로 제외
유효 7종목 모두 장중 목표가 미달 (시장 전체 하락으로 돌파 없음)

AI 필터 동작

종목	처리 결과
삼성전자(005930)	AI 거래 차단 — SOX-6.27%·CPI·外人 이유 명시
나머지 6종목	목표가 미달 (시장 약세로 돌파 미발생)

아침 AI 블락 → 삼성전자 반도체 섹터 진입 완전 차단 ✓
장중(11:21) midday_context 로드 후 점심 진입 중단 활성화 ✓
14:50 강제 청산 — 포지션 없어 즉시 완료 ✓

평가

오늘은 KOSPI -2.8%, SOX -6.27% 의 강한 약세장이었다. 7종목 모두 시가 대비 하락 또는 횡보하여 돌파 목표가 미달이 정상이다. AI 필터가 리스크를 사전에 정확히 감지하여 전체 진입을 실질적으로 차단했고, 결과적으로 자본 보존에 성공했다.

AI 필터 정확도: 우수 — 고리스크 환경(SOX -6%+, 외인 폭매도) 사전 감지
거래량 필터: 정상 동작 — 거래대금 미달 4종목 자동 제외
강제 청산: 포지션 없어 즉시 완료
과매매 위험: 없음 (0건)
집행 오류: 없음

최근 30일 누적 성과

지표	값	기준	상태
운영 거래일	18일	30일 이상	❌
승률	50.8%	> 48%	✅
MDD	-2.9%	< -10%	✅
Sharpe	-0.70	> 1.0	❌
L3 발동	0회	월 2회 이하	✅

실전 전환 불가 — 2개 기준 미달 (거래일 부족, Sharpe 음수)

Sharpe 음수 원인 분석

6/22 단일 대형 손실(-110,270원)이 분모(변동성) 대비 수익 기대를 끌어내리고 있다. 6/22 데이터 제외 시 최근 7거래일 수익 추세는 개선 중 (6/30 +66K, 7/1 +70K). 샤프 개선은 안정적 수익 누적이 필요하며 현 단계에서 전략 변경보다 데이터 축적이 우선이다.

전략 제안

없음. 오늘 거래 0건으로 판단 근거 부족. 시스템이 의도대로 동작했다.

라이브 준비 점검

30일 운영: 18일 진행 중 (12일 더 필요)
승률: 50.8% ✅
MDD: -2.9% ✅
Sharpe: -0.70 ❌
L3 발동: 0회 ✅

실전 전환 미충족 — 조건 2개 불충족.

3.2 KiB Raw Blame History Unescape Escape