전략 제안 — 2026-06-22

제안 요약

오픈 갱 SL 직후 재진입 쿨다운 (Entry Cooldown After Open-Gang SL)

증거 불충분 경고: 현재 운영 10거래일 / 기준 30거래일. 이 제안은 관찰 결과 기록 목적이며, 수동 승인 없이 코드에 반영하지 말 것.

문제 현상

2026-06-22 결산 기준:

09:20:14 에스에이엠티 진입 → 09:22:15 SL (2분 보유, -47,530원)
09:22:41 아이로보틱스 재진입 (SL 이후 26초 경과) → 09:24:52 SL (-59,843원)
오전 2건 합산 -107,373원 = 오늘 전체 손실 110,271원의 97%

현재 L3-B 배율 조정은 연속 SL 2회 이후 3번째 진입부터 0.5x가 적용된다. 즉, SL 직후 26초 만에 새 종목으로 즉시 재진입하는 동작을 막는 장치가 없다.

유사 사례:

2026-06-18: 3회 연속 SL로 -50,524원 손실 기록.
오픈 갱 시간대 연속 SL이 최대 손실 구간과 반복적으로 겹침.

제안 내용

방안 A: SL 후 단기 쿨다운 (권장)

SL 청산 후 일정 시간 동안 새 진입 차단.

제안값	설명
`ENTRY_COOLDOWN_AFTER_SL_SEC = 300`	SL 청산 후 5분간 신규 진입 금지
적용 조건	손절(SL) 청산 직후에만 적용. TP/TIME/FORCE 청산은 제외
범위	전 시간대 적용 (오픈 갱에 특히 효과적)

오늘 시나리오: 09:22:15 SL → 쿨다운 → 09:27:15 이후부터 진입 허용 → 아이로보틱스 09:22:41 진입 차단됨 → -59,843원 회피 가능성

방안 B: 오픈 갱 구간 진입 한도 강화 (보완)

09:20~09:30 구간에서 SL 1회 발생 시 해당 구간 신규 진입 중단.

제안값	설명
`OPEN_GANG_END = "09:30"`	오픈 갱 구간 종료 시각
`OPEN_GANG_MAX_SL = 1`	오픈 갱 구간 내 SL 1회 시 해당 구간 진입 종료

기존 ENTRY_START = "09:20" 유지, 구간 내 SL 후 다음 진입은 09:30 이후.

예상 효과

오늘 시나리오에서 -59,843원 손실 회피 가능 (이론적).
오픈 갱 변동성 집중 구간에서 연속 손절 규모 제한.
단점: 오픈 갱에서 회복 흐름이 나왔을 때 진입 기회 일부 손실 가능.

리스크 및 반론

표본 2건(2026-06-22, 2026-06-18)으로 인과관계 주장 불충분.
오픈 갱 SL 후 즉시 회복하여 수익으로 이어지는 케이스도 존재할 수 있음.
쿨다운이 너무 짧으면 효과 없고, 너무 길면 수익 기회 손실.
300초(5분)는 임의값 — 최소 30거래일 데이터로 최적화 필요.

승인 조건

30거래일 이상 운영 후 오픈 갱 SL 패턴 재검토.
10거래일 이상의 백테스트 또는 데이터 분석으로 쿨다운 300초의 실효성 검증.
수동 코드 수정 및 .env 변경 승인 필요.

구현 위치 (참고용, 미승인)

# app/config.py 에 추가 (승인 후)
ENTRY_COOLDOWN_AFTER_SL_SEC = 300  # SL 후 재진입 쿨다운(초)

# app/strategy/volatility_breakout.py check_entry() 에 추가 (승인 후)
# last_sl_time이 있고 현재시각 - last_sl_time < ENTRY_COOLDOWN_AFTER_SL_SEC이면 차단

상태

수동 승인 대기
30거래일 데이터 충족 대기
코드 구현 미완료

3.2 KiB Raw Permalink Blame History