whdwo
4.9 KiB
2026-07-06 저녁 결산
요약
| 항목 | 값 |
|---|---|
| 거래 건수 | 2건 |
| 승/패 | 0승 2패 |
| 순손익 | -54,885원 |
| 수수료 | 5,565원 |
| 전략 판단 | SL 2회 → 점심 진입 차단 (자본 보존) |
오늘 시장 환경
| 지표 | 값 |
|---|---|
| KOSPI | -1.74% (하락) |
| SOX | -5.44% (반도체 2연속 급락) |
| 인버스 ETF | 거래량 1위 (헤지 수요 집중) |
| 피하는 섹터 | 반도체, AI장비 |
| 이벤트 | 삼성전자 실적 발표 D-1 |
오늘 거래 내역
| 종목 | 진입 | 청산 | 진입가 | 청산가 | 수량 | 보유시간 | 청산사유 | 손익 | AI부스트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 금호건설(002990) | 09:35:36 | 09:36:31 | 9,790 | 9,550 | 143주 | 55초 | SL | -37,193원 | 없음 |
| 삼성전자우(005935) | 09:36:25 | 10:05:06 | 216,000 | 213,500 | 6주 | 29분 | SL | -17,692원 | 없음 |
봇 동작 분석
진입 판단
아침 컨텍스트에서 avoid_sectors = ['반도체', 'AI장비'] 설정. SOX -5.44% 반도체 2연속 급락·KOSPI 약세 환경.
두 종목 모두 AI 부스트 없이 진입 — 변동성 돌파 신호만으로 진입.
주요 이슈:
- 금호건설(002990): 진입 55초 만에 SL 실행 — 시가 직후 급락 구간에 진입한 것으로 판단. 이 시간대 슬리피지·스프레드 위험 높음.
- 삼성전자우(005935):
avoid_sectors = ['반도체']설정에도 불구하고 진입. 섹터 캐시 또는 이름 기반 힌트가 삼성전자우를 반도체로 분류하지 못했을 가능성. 삼성전자 실적 발표 D-1 환경에서의 진입은 리스크 관리상 문제.
연속 손절 및 점심 진입 차단
| 시간 | 이벤트 |
|---|---|
| 09:36:31 | 금호건설 SL (1번째) |
| 10:05:06 | 삼성전자우 SL (2번째) |
| 11:20:09 | midday_context 로드 — 점심 진입 차단 (연속손절 2회·KOSPI-1.74%·인버스ETF 1위) |
| 14:50:00 | 강제 청산 실행 (포지션 없음) |
| 15:10:02 | 결산 완료 (-54,885원) |
점심 진입 차단 판단은 올바름. 이후 장 내내 워치리스트 전 종목 목표가 미달로 추가 진입 없음.
AI 필터 품질
| 항목 | 평가 |
|---|---|
| 섹터 필터 | 부분 작동 — '반도체' 회피 설정에도 삼성전자우 진입 허용 (분류 미스) |
| AI 부스트 | 0개 (부스트 없이 진입 — 신호 품질 낮음) |
| 점심 진입 차단 | 정확 — 연속손절 2회 + 하락장 환경에서 올바른 차단 |
| 강제 청산 | 정상 (14:50) |
실행 품질
| 항목 | 평가 |
|---|---|
| 금호건설 보유시간 | 55초 — 오픈 직후 슬리피지 위험 구간 진입 의심 |
| 삼성전자우 보유시간 | 29분 — 정상 범위 |
| 가격 누락 / 0원 행 | 없음 |
| 열린 포지션 불일치 | 없음 |
| 결산 중복 방지 | 정상 작동 (결산 이미 처리됨 확인) |
과거 30일 성과 (20 거래일)
| 지표 | 값 | 기준 | 통과 |
|---|---|---|---|
| 누적 운영일 | 20일 | 30일 | FAIL |
| 승률 | 49.2% | >48% | PASS |
| MDD | -2.9% | <-10% | PASS |
| 샤프 | -1.57 | >1.0 | FAIL |
| L3 발동 횟수 | 0회 | ≤2회 | PASS |
샤프 악화 주의: 전일 -0.68에서 오늘 -1.57로 크게 하락. 7월 1일(+69,663원), 6월 30일(+66,422원) 수익일이 있으나 손실 집중일(오늘 -54,885원, 6월 26일 -47,783원)이 샤프를 압박.
라이브 준비: 미통과 (20일 / Sharpe -1.57).
전략 변경 제안
두 가지 문제가 관찰됨. 증거 부족(20거래일)으로 제안은 관찰 기록 수준.
관찰 1: 삼성전자우 반도체 섹터 분류 미스
avoid_sectors = ['반도체'] 설정에서 삼성전자우(005935)가 진입 허용됨.
삼성전자우는 반도체 기업임에도 섹터 캐시/이름 힌트에서 누락된 것으로 추정.
→ 005935 / 005930 (삼성전자 계열) 하드코딩 또는 종목명 힌트 강화 필요.
증거: 1건 / 즉시 검토 권장 (버그성).
관찰 2: KOSPI 일중 약세 환경 오픈 진입
KOSPI -1.74% 하락장 + SOX -5.44% 연락 환경에서 09:35~09:36 오픈 직후 진입.
금호건설은 55초 만에 SL — 오픈 변동성이 흡수되기 전 진입한 것으로 판단.
→ ENTRY_START = "09:20" → "09:30" 이후 검토, 또는 KOSPI 일중 낙폭 -1.5% 이상 시 첫 진입을 09:35 이후로 제한하는 방안.
증거: 20거래일 / 부족. 별도 제안 파일 없이 내부 관찰로 기록.
내일 주요 체크
- 삼성전자우 섹터 분류 버그 확인 —
app/strategy/volatility_breakout.py또는app/main.py섹터 캐시 로직에서 005930/005935 처리 확인. - 삼성전자 실적 발표 — 결과에 따라 반도체 섹터 방향 주시.
- 샤프 회복 — 연속 수익 거래일 필요. 부스트 없는 진입 신중히 관리.
- 오픈 직후(09:35 전) 진입 품질 — 55초 SL 재발 시 진입 시간 조정 검토.