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4.2 KiB
4.2 KiB
2026-07-03 저녁 결산
요약
| 항목 | 값 |
|---|---|
| 거래 건수 | 0건 |
| 승/패 | - |
| 순손익 | +0원 |
| 수수료 | 0원 |
| 전략 판단 | 거래 패스 — 자본 보존 |
오늘 시장 환경
| 지표 | 값 |
|---|---|
| SOX | -5.44% (반도체 2연속 급락) |
| NASDAQ | -0.80% |
| S&P500 | 0.00% |
| Dow | +1.14% |
| KOSPI 장중 | +2.01% 반등 (금융·비테크 주도) |
| 달러/원 | 1,540원 (약달러) |
| 미국채 10년 | 4.48% |
| 인버스 ETF | 거래량 1위 (시장 헤지 수요 높음) |
- 글로벌 리스크 점수: 27 (높음)
- 전체 감성 점수: 36 (약세)
- 국내 점수: 42
봇 동작 분석
진입 판단
아침 컨텍스트에서 trade_allowed = False, position_size_multiplier = 0.5 설정.
이유: SOX -5.44% 반도체 2연속 낙폭·AI 기대 꺾임·달러약세, 금융 순환매 국면.
장중 종일 목표가 미달로 진입 없음. 주요 종목 현황:
| 종목 | 사유 |
|---|---|
| 마키나락스(477850) | AI 거래 중단 (SOX 연락) 오전; 이후 목표가 미달 |
| 엘티씨(170920) | 오후 AI 거래 중단 (목표가 도달하나 블랙리스트 조건 적용) |
| 에코프로(086520) | 목표가 미달 (84~87k < 92,250) |
| 원익IPS(240810) | 목표가 미달 (121~128k < 144,850) |
| 금호건설(002990) | 목표가 미달 (10,120~10,890 < 12,305) |
| 테크윙(089030) | 목표가 미달 (43,750~45,350 < 50,200) |
| 하나마이크론(067310) | 목표가 미달 (39,300~40,750 < 44,975) |
| 주성엔지니어링(036930) | 목표가 미달 (190~202k < 238,850) |
→ KOSPI 반등은 금융·건설 주도였으며 반도체 watch 종목은 목표가까지 거리 유지.
장중 이벤트
- KIS 레이트 리밋 2회 (09:52, 09:54) — 4회 재시도 자동 복구, 정상 운영 지속.
- 점심 세션 진입 중단: midday_context
lunch_trade_allowed = False, 피하는 섹터에 전기전자·화학·반도체·통신 추가. - 14:50 강제 청산: 포지션 없음 → 정상 완료.
- 15:10 결산: 0건 / 승0 패0 / +0원. 중복 결산 방지 로그 확인 (
결산 이미 처리됨).
AI 필터 품질
| 항목 | 평가 |
|---|---|
| 아침 trade_allowed 판단 | 정확 — SOX 이중 낙폭 환경에서 거래 중단 올바름 |
| 반도체 ticker AI 블록 | 정확 — 마키나락스, 엘티씨 사전 차단 |
| 목표가 필터 | 정상 — 나머지 종목 가격 조건 미달로 미진입 |
| 점심 진입 중단 | 정확 — 글로벌 리스크 지속 상황에서 보수적 판단 적절 |
| 부스트 종목 | 0개 (위험 환경에서 부스트 없음 → 올바른 동작) |
| 블랙리스트 | 000040 1개 |
실행 품질
- 거래 없음 → 가격 누락·0원 행·불일치 포지션 없음.
- KIS 레이트 리밋 자동 복구 정상.
- 봇 정상 종료 (15:10 결산, 중복 방지 동작).
과거 30일 성과 (19 거래일)
| 지표 | 값 | 기준 | 통과 |
|---|---|---|---|
| 누적 운영일 | 19일 | 30일 | FAIL |
| 승률 | 50.8% | >48% | PASS |
| MDD | -2.9% | <-10% | PASS |
| 샤프 | -0.68 | >1.0 | FAIL |
| L3 발동 횟수 | 0회 | ≤2회 | PASS |
샤프 음수 주의: 6월 22일 -110,270원 등 손실 집중일이 반영됨. 7월 1일 +69,663원, 6월 30일 +66,422원으로 최근 수익성은 개선 추세.
라이브 준비: 미통과 (19일 / Sharpe -0.68).
연속 무거래일 평가
| 날짜 | 이유 | 판단 |
|---|---|---|
| 2026-07-02 | KOSPI -2.8%·SOX -6.27% 약세장 | 올바른 패스 |
| 2026-07-03 | SOX -5.44%·반도체 2연락·글로벌 리스크 | 올바른 패스 |
2일 연속 무거래는 약세 환경 자본 보존 전략의 정상 동작. 다음 거래일(07/04) 미국 독립기념일 휴장 여부 확인 필요.
전략 변경 제안
없음. 현재 AI 필터와 목표가 조건이 위험 환경에서 올바르게 작동하고 있음.
내일 주요 체크
- 07/04 미국 독립기념일 → 미국 시장 휴장 → KOSPI 외부 영향 제한적이나 야간 선물 부재로 불확실.
- SOX 연속 하락 이후 반등 여부 — 반도체 섹터 재진입 조건 재검토.
- 샤프 개선을 위해 수익 거래일 집중 필요 — 과도한 패스보다 우량 신호 선별 강화 방향 검토.