Stock-trading-programming/reports/daily/2026-07-07.md

2026-07-07 저녁 결산

요약

항목	값
거래 건수	2건
승/패	2승 0패
순손익	+31,115원
수수료	2,985원
전략 판단	건설 섹터 강세 포착 → TP1·TP2 조기 완전 청산

오늘 시장 환경

지표	값
KOSPI	-5.38% (삼성전자 역대 최대 실적 불구 급락)
SOX (전일)	+2.17% (미국 반도체 반등)
USD/KRW	-0.09% (소폭 달러 약세)
인버스 ETF	거래량 1위 (헤지 수요 집중)
리스크 레벨	높음
섹터	hot: 반도체·건설업 / avoid: 전기전자·금융·의약품·전기가스
포지션 배율	0.7x (리스크 높음 감안 축소)

오늘 거래 내역

종목	진입	청산	진입가	청산가	수량	보유시간	청산사유	손익	AI부스트
금호건설(002990)	09:26:20	09:27:58	13,900	14,220	70주	1분 38초	TP1	+20,313원	없음
금호건설(002990)	09:26:20	09:28:12	13,900	14,290	30주	1분 52초	TP2	+10,801원	없음

두 행은 동일 진입의 분할 청산 (TP1 70주 → TP2 30주 순서).

봇 동작 분석

진입 판단

KOSPI -5.38% 폭락 환경에서 hot_sectors = ['반도체', '건설업'], position_size_multiplier = 0.7 적용.
AI 부스트 없는 순수 변동성 돌파 신호로 금호건설 진입.

금호건설은 hot_sectors의 건설업 종목 — 인버스 ETF 지배 장세에서도 건설 순환매가 유효했음을 확인.

청산 흐름

시간	이벤트
09:26:20	금호건설 100주 진입 (13,900원)
09:27:58	TP1 청산 70주 (14,220원, +2.30%)
09:28:12	TP2 청산 30주 (14,290원, +2.81%)
14:00:xx	진입 차단 (14:00 이후 pause)
14:50:00	강제 청산 실행 (포지션 없음)
15:10:02	결산 완료 (+31,115원)

진입 후 2분 이내 전량 청산 완료 — 폭락장 오전 가격 급등 구간 포착 성공.

AI 필터 품질

항목	평가
섹터 필터	정상 — 건설업 hot 종목만 진입, 피하는 섹터 종목 없음
AI 부스트	0개 — 순수 신호 의존 (부스트 없이도 수익)
강제 청산	정상 (14:50, 포지션 없음)

실행 품질

항목	평가
금호건설 보유시간	1분 38초 / 1분 52초 — 빠른 청산, 정상
가격 누락 / 0원 행	없음
열린 포지션 불일치	없음
결산 정상 처리	확인

과거 30일 성과 (21 거래일)

지표	값	기준	통과
누적 운영일	21일	30일	FAIL
승률	50.7%	>48%	PASS
MDD	-2.9%	<-10%	PASS
샤프	-1.00	>1.0	FAIL
L3 발동 횟수	0회	≤2회	PASS

샤프 개선 추이: 전일 -1.57 → 오늘 -1.00. 오늘 수익이 손실 일수를 부분 상쇄.
손실 집중일(7/6 -54,885원, 6/26 -47,783원)이 샤프를 압박 중 — 연속 수익일 누적이 필요.

라이브 준비: 미통과 (21일 / Sharpe -1.00).

전략 변경 제안

없음. 21거래일로 통계 근거 부족. 오늘 결과는 양호하며 기존 전략 파라미터 유지 권장.

지속 관찰 사항:

• AI 부스트 0개 지속 — 부스트 없는 진입이 주류. 아침 컨텍스트 boosted_tickers 생성 품질 점검 필요.
• KOSPI 폭락장(-5.38%)에서도 수익 — 섹터 순환매 포착 유효성 확인. 단, 표본 수 부족.

내일 주요 체크

1. 삼성전자 쇼크 여진 — KOSPI 추가 변동성·외국인 매도 지속 여부 주시.
2. 인버스 ETF 지배 지속 여부 — 거래량 1위 지속 시 신중한 포지션 배율 유지.
3. 건설·방산 강세 지속 — 순환매 방향 확인 후 진입.
4. AI 부스트 부재 — boosted_tickers 생성 로직 및 아침 시장 분석 품질 점검.