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2.5 KiB
2.5 KiB
일일 결산 — 2026-06-19
요약
| 항목 | 값 |
|---|---|
| 총 거래 | 2건 |
| 승 / 패 | 1승 1패 |
| 승률 | 50.0% |
| 순손익 | +9,730원 |
| 수수료 합계 | 9,264원 |
| 청산 분포 | TP2 1 / SL 1 |
| FORCE 비율 | 0% |
거래 내역
| 종목 | 진입 | 청산 | 진입가 | 청산가 | 수량 | 사유 | 순손익 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 세미티에스 (0017J0) | 09:23 | 09:33 | 5,240 | 5,380 | 419 | TP2 | +53,935원 |
| 흥아해운 (003280) | 12:29 | 12:37 | 1,829 | 1,796 | 1,202 | SL | -44,205원 |
거래 분석
세미티에스 (TP2 성공)
- SOX +6.42% 반도체 대폭등 흐름에서 09:23 개장 초 진입, 약 9분 만에 TP2 청산.
- 진입가 대비 +2.67% 상승. 빠른 모멘텀 포착으로 전략의 장점이 발휘된 케이스.
- AI 부스트 없이 기본 전략 시그널만으로 진입 → 외부 데이터 활용 없이도 작동.
흥아해운 (SL)
- 장중 12:29 진입. 해운주는 달러 급등(~1,540원) 환경에서 원가 부담이 높은 업종.
- 진입 후 8분 만에 SL (-1.80%). 점심 이후 구간 진입 특성상 모멘텀 약화 가능성.
- 최근 3일 연속 패 이후 오늘도 SL 발생 — 해운/운송 섹터 진입 기준 재검토 필요.
과매매 점검
- 일 진입 2건 → 정상 범위.
- TIME / FORCE 청산 없음.
- 연속 SL 누적 없음 (오늘 SL 1건 / L3-B 미발동).
AI 필터 품질
- 두 종목 모두
ai_boosted = 0→ 오늘 AI 부스트 작동 없음. - 학습 데이터 누적 부족(53 bot-rows)으로 현재 ML 모델은 관찰 전용 유지.
최근 30일 누적 현황 (9거래일)
| 지표 | 값 | 기준 |
|---|---|---|
| 거래일 | 9일 | ≥ 30일 |
| 승률 | 51.4% | > 48% ✓ |
| MDD | -0.5% | > -10% ✓ |
| 샤프 | 3.05 | > 1.0 ✓ |
| L3 이벤트 | 0회 | ≤ 2회 ✓ |
실전 전환 준비도
미충족 조건: 운영 30거래일 미달 (현재 9일)
나머지 4개 지표는 기준 통과. 21거래일 더 운영 후 재평가.
전략 제안
별도 제안서 없음.
오늘 패배 케이스(흥아해운)는 표본 1건으로 규칙 변경을 정당화하기에 너무 작다.
다만, 최근 해운/운송 섹터가 달러 강세 압박을 지속적으로 받고 있으므로,
avoid_sectors 리스트에 단기 추가 여부를 추후 5건 이상 누적 후 검토 권장.
다음 날 주요 체크
- KOSPI 강세 흐름 지속 여부 (9,000pt 레벨 유지 확인)
- 반도체 섹터 피로 여부 (SOX 급등 다음날 조정 가능성)
- 달러/원 환율 추이 — 해운·운송 진입 판단 기준