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3.3 KiB
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일일 결산 — 2026-06-24
시장 컨텍스트
전일 KOSPI -4.25% 폭락 이후 기술적 반등 하루. KOSPI +3.35% 강반등 시현.
장전 분석에서 반등 예측 적중. 단, SOX -7.87% 반도체 글로벌 충격 잔존으로 개별 종목 변동성 높은 상황.
점심 진입 승수 x0.7 적용 (장중 분석 지침).
오늘 거래 요약
| 항목 | 값 |
|---|---|
| 총 거래 | 1건 |
| 승/패 | 0승 1패 |
| 승률 | 0.0% |
| 순손익 | -28,244원 |
| 수수료 | 4,244원 |
거래 상세
| 종목 | 진입 | 청산 | 진입가 | 청산가 | 수량 | 이유 | PnL | AI부스트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 삼성전자 (005930) | 09:42:46 | 09:47:41 | 340,500 | 336,500 | 6주 | SL | -28,244원 | O |
청산 사유 분포
| 사유 | 건수 | 비율 |
|---|---|---|
| SL | 1 | 100% |
| TP1 | 0 | 0% |
| TP2 | 0 | 0% |
| TIME | 0 | 0% |
| FORCE | 0 | 0% |
분석
거래 품질
- 진입: KOSPI 강반등 당일 오전 9:42 삼성전자 AI 부스트 진입. 반등 초기 동참 시도.
- 청산: 진입 후 약 5분 만에 SL 발동. 삼성전자 개별 움직임이 KOSPI 반등과 디커플링.
- 원인 추정: SOX 쇼크 이후 반도체 대형주(삼성전자) 특유의 초반 변동성. KOSPI 지수 반등 기여주는 따로 있었을 가능성. 진입 타이밍이 단기 고점이었을 가능성.
- AI 부스트 평가: AI 부스트가 적용됐으나 손실. 단, 단 1건으로 AI 필터 품질 판단 불가.
과매매 여부
1건 거래 — 과매매 없음. 장 전체 KOSPI 강반등 환경에서도 1건으로 보수적 운용.
실행 품질
- 진입/청산가 정상 기록 (340,500 / 336,500).
- 14:50 강제 청산 실행됨 (보유 포지션 없어 청산 대상 없음).
- 15:10 결산 정상 실행.
블랙리스트
- 026940 블랙리스트 유지 중.
최근 30일 성과 (12 거래일 기준)
| 지표 | 값 |
|---|---|
| 거래일 | 12일 |
| 승률 | 50.0% |
| MDD | -1.8% |
| 샤프 | -1.98 |
| L3 발동 | 0회 |
일자별 손익
| 날짜 | 거래수 | 승/패 | 손익 |
|---|---|---|---|
| 2026-06-12 | 7 | 4/3 | -25,678원 |
| 2026-06-15 | 9 | 6/3 | +88,648원 |
| 2026-06-16 | 4 | 2/2 | -28,682원 |
| 2026-06-17 | 3 | 1/2 | +36,844원 |
| 2026-06-18 | 3 | 0/3 | -50,524원 |
| 2026-06-19 | 2 | 1/1 | +9,730원 |
| 2026-06-22 | 5 | 2/3 | -110,271원 |
| 2026-06-23 | 3 | 2/1 | -3,943원 |
| 2026-06-24 | 1 | 0/1 | -28,244원 |
누적 순손익 (9 거래일): 약 -112,120원
샤프 비율 -1.98은 손익 변동성 대비 수익이 음수임을 의미.
22일의 -110,271원이 전체 성과에 큰 부정적 영향.
전략 변경 제안
없음. 오늘은 거래 1건으로 패턴 판단 불가. 전략 변경을 뒷받침할 충분한 표본 없음.
관찰 포인트:
- KOSPI 강반등 당일 반도체 대형주의 초반 변동성이 SL을 유발한 패턴 재확인.
- 진입 타이밍 필터(변동성 안정 후 진입) 개선 여지가 있으나 30건 이상 표본 필요.
실거래 준비 체크리스트
| 조건 | 기준 | 현재 | 통과 |
|---|---|---|---|
| 운영 거래일 | >= 30일 | 12일 | X |
| 승률 | > 48% | 50.0% | O |
| MDD | > -10% | -1.8% | O |
| 샤프 | > 1.0 | -1.98 | X |
| L3 월 발동 | <= 2회 | 0회 | O |
실거래 전환: 미승인 (거래일 부족, 샤프 기준 미달)