whdwo
5.0 KiB
5.0 KiB
2026-07-08 저녁 결산
요약
| 항목 | 값 |
|---|---|
| 거래 건수 | 0건 |
| 승/패 | - / - |
| 승률 | - |
| 순손익 | 0원 |
| 수수료 | 0원 |
| 청산 사유 분포 | 없음 |
거래 없음 — AI 진입 차단 (trade_allowed=false) 및 전 종목 목표가 미달
1. 시장 환경
오전 컨텍스트 (08:15)
| 지표 | 값 |
|---|---|
| 감정 점수 | 36 / 100 (약세) |
| 국내 점수 | 44 |
| 글로벌 점수 | 24 (리스크 높음) |
| SOX | -4.65% |
| WTI | +5.66% |
| NASDAQ | -1.16% |
| USD/KRW | -0.98% |
| 미국채 10Y | 4.53% |
| trade_allowed | false |
| 포지션 배율 | 0.5× |
- AI 차단 사유: SOX -4.65%·삼전 外人 2조 매도·WTI +5.66%
- Hot 섹터: 건설, 내수소비, 바이오
- Avoid 섹터: 반도체, 항공, 방산
장중 컨텍스트 (11:20)
| 지표 | 값 |
|---|---|
| KOSPI 변동 | -1.68% |
| 점심 진입 허용 | false |
| 인버스 ETF | 거래량 1위 |
| 오전 평가 | 예측 빗나감 |
- 장중 Hot 섹터: 2차전지 (오전 예상과 다름)
- 장중 Avoid 섹터: 전기전자, 철강금속, 의약품, 건설업, 통신업
- 주목: 오전에 Hot이었던 건설 섹터가 장중에 Avoid로 전환
2. 진입 차단 분석
오늘 09:20~14:00 동안 봇이 정상 순환했으나 체결 건수 0건.
차단 경로 (이중 차단):
- AI 레벨: trade_allowed=false → 모든 신호 진입 불가
- 가격 레벨: 전 종목 목표가 미달 (단일 예외 아래 참조)
신호 진단 특이사항:
- 삼성전기(009150): 09:58경 현재가 1,644,000 > 목표가 1,625,500 (목표가 돌파) → AI 차단으로 진입 불가
- 두산(000150): 09:32 목표가 넘어선 순간도 있었으나 대부분 미달 + AI 차단 혼재
- 삼성전자(005930): 종일 목표가(299,250) 대비 5,000~12,000 미달
평가: AI 차단 메커니즘이 시장 약세일에 정확히 작동함. SOX -4.65% 같은 강한 반도체 하락 환경에서 진입 차단은 손실 회피에 기여.
3. 섹터 예측 정확도
| 섹터 | 오전 예측 | 실제 결과 | 정확도 |
|---|---|---|---|
| 건설 | Hot | 장중 하락 (Avoid 전환) | 빗나감 |
| 반도체 | Avoid | 전 종목 하락 | 정확 |
| 항공 | Avoid | 해당 없음 | - |
| 2차전지 | 언급 없음 | 유일한 Hot (장중) | 놓침 |
- 건설 섹터: WTI +5.66%를 건설 호재로 연결했으나 실제 시장은 다르게 반응. KOSPI 全업종 하락 속에서 건설도 예외 없이 하락. 오전 섹터 예측 개선 여지 있음.
- 2차전지: 장중 유일 Hot 섹터였으나 오전 컨텍스트에 포함되지 않음.
4. 30일 누적 성과
| 항목 | 값 | 기준 | 통과 |
|---|---|---|---|
| 운영 거래일 | 22일 | 30일 이상 | FAIL |
| 승률 | 50.7% | 48% 초과 | PASS |
| MDD | -2.9% | -10% 이내 | PASS |
| 샤프 지수 | -0.98 | 1.0 초과 | FAIL |
| L3 발동 | 0회 | 월 2회 이하 | PASS |
라이브 준비: 미충족 (2개 항목 미달)
샤프 지수 분석
샤프 -0.98은 일간 PnL 변동성 대비 평균 수익이 음수임을 의미. 최근 30일 내 고손실일 (6/25: -32k, 6/26: -48k, 7/6: -55k)이 변동성을 끌어올림. 7/1 +70k, 6/30 +66k 같은 고수익일이 있어도 음의 샤프가 나오는 이유는 손실 쪽 변동성 기여가 더 크기 때문. 수익/손실 비대칭성 문제 존재.
5. 실행 품질
- 미체결 주문: 없음 (진입 0건)
- 0원 가격 행: 없음
- 불일치 포지션: 없음
- 14:50 강제 청산: 정상 완료 (포지션 없음)
- 15:10 결산: 정상 완료
- 봇 단일 실행 보장: 정상 (lock 파일 기반)
6. 종합 평가
오늘의 핵심 판단: 글로벌 반도체 급락 (SOX -4.65%)과 삼전 외인 대규모 매도 환경에서 AI가 trade_allowed=false를 발동한 것은 적절한 판단이었음. KOSPI -1.68% + 全업종 하락이 실제 확인되며 차단 근거가 유효했음.
개선 포인트:
- 건설 섹터 오전 예측 로직: WTI 상승을 건설 호재로 자동 연결하는 패턴 재검토 필요. 글로벌 리스크 High 환경에서는 WTI 상승 = 인플레이션 우려로 해석해야 할 수 있음.
- 2차전지 섹터 모니터링: 오전 컨텍스트에 포함되지 않았으나 장중 유일 Hot. 글로벌 배터리/EV 흐름을 오전 데이터에 반영하는 방안 검토.
샤프 개선을 위한 관찰:
- 현재 샤프 -0.98은 손실 변동성이 지나치게 큼에 기인
- 고손실일 (6/26 -48k, 7/6 -55k)의 공통점: SL 연속 + 시장 급락일
- L3-B 포지션 축소가 작동하고 있으나, 그 이전에 발생하는 첫 번째 SL의 크기 자체가 큼
- 30거래일 도달 후 구체적인 SL 크기 분석 필요
7. 라이브 준비 체크리스트
- 누적 운영 30거래일 (현재 22일)
- 승률 > 48% (50.7%)
- MDD < -10% (-2.9%)
- 샤프 > 1.0 (-0.98)
- L3 월 2회 이하 (0회)
결론: 라이브 전환 불가. 30거래일 요건 충족까지 약 8거래일 남음. 샤프 개선이 더 큰 과제.