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2026-07-01 일간 결산

핵심 요약

항목	값
총 거래	8건
승/패	6승 2패
승률	75.0%
순수익	+69,663원
수수료	21,617원
강제청산 비율	0.0%

거래 내역

티커	종목	진입	청산	수량	진입가	청산가	청산사유	손익
024840	KBI메탈	09:20:03	09:21:07	386	4,345	4,445	TP1	+35,003원
024840	KBI메탈	09:20:03	09:21:45	166	4,345	4,455	TP2	+16,710원
006340	대원전선	09:20:14	09:24:33	144	11,600	11,860	TP1	+33,859원
006340	대원전선	09:20:14	09:24:56	62	11,600	11,890	TP2	+16,435원
475150	SK이터닉스	09:21:57	09:22:35	41	57,300	56,400	SL	-41,762원
000500	가온전선	09:22:49	09:24:59	5	282,000	277,500	SL	-25,417원
403870	HPSP	09:33:17	09:53:47	20	57,300	58,500	TP1	+21,547원
403870	HPSP	09:33:17	09:54:05	9	57,300	58,900	TP2	+13,289원

실질 진입 5종목: KBI메탈 (+51,713원), 대원전선 (+50,294원), SK이터닉스 (-41,762원), 가온전선 (-25,417원), HPSP (+34,836원)

청산 사유 분포

• TP1: 3건 (37.5%)
• TP2: 3건 (37.5%)
• SL: 2건 (25.0%)
• TIME/FORCE: 0건

거래별 분석

KBI메탈(024840) — TP1+TP2 +51,713원

• 개장 직후 09:20:03 진입, 64초 만에 TP1 / 102초 만에 TP2 달성
• 전선/소재 섹터가 전기전자 +4.13% 환경에서 강한 모멘텀 포착
• 분할 청산 구조가 정상 작동

대원전선(006340) — TP1+TP2 +50,294원

• 09:20:14 진입, 4분 내 TP1/TP2 연속 달성
• 전선 섹터 집중 환경에서 KBI메탈과 동시에 진입하여 섹터 흐름 적중

SK이터닉스(475150) — SL -41,762원

• 09:21:57 진입 후 38초 만에 SL 처리
• 오픈 변동성으로 빠른 하락. KOSPI -3.19% 급락 환경에서 고가 반도체 종목 변동성 과다
• 손절 속도 정상 (38초) — 추가 손실 방지

가온전선(000500) — SL -25,417원

• 09:22:49 진입, 2분 만에 SL 처리
• 전선 섹터 내 종목 간 편차 확인. KBI메탈/대원전선 강세 ≠ 전선 전반 강세
• 단가 282,000원 × 5주로 포지션 규모가 적정하게 제한됨

HPSP(403870) — TP1+TP2 +34,836원

• 09:33:17 진입, 약 20~21분 보유 후 TP1/TP2 달성
• 반도체 부품 섹터에서 지연 진입이지만 추세 지속 확인 후 TP 달성
• 오전 SL 2건 이후 추가 진입을 자제하고 명확한 모멘텀에서만 진입

과매매 점검

• 일일 진입 횟수: 5종목 — 오전 집중 (09:20~09:33)
• 09:20~09:24 구간에 4종목 동시 진입: KBI메탈/대원전선은 성공, SK이터닉스/가온전선은 SL
• 동일 종목 연속 손절: 없음
• TIME/FORCE 집중도: 0% — 양호
• SL 2건 모두 5분 이내 처리 — 빠른 손절 작동 정상

관찰: 오픈 4종목 동시 진입은 섹터 내 승패 편차가 클 때 헤지 효과가 있지만, 리스크 집중도가 높다. 전선 2종목 동시 진입은 섹터 베팅과 동일한 효과.

AI 필터 품질

• 오늘 거래 중 ai_boosted 건수: 0건 (전 종목 시스템 시그널)
• 장전 분석에서 "전기전자·전선 섹터" 집중 예상 → KBI메탈/대원전선 실제 TP2 달성으로 방향 일치
• 장중 분석 "KOSPI -3.19% 급락·인버스 폭증" 경고에도 전기전자 +4.13% 섹터 예외 포착

실행 품질

• 가격 누락/0가격 행: 없음
• 미청산 포지션: 없음
• 결산 중복 처리 방지 정상 작동 ("결산 이미 처리됨" 로그 확인)
• 14:50 강제청산 실행 — 대상 포지션 없음 (전 포지션 오전 청산 완료)

30일 누적 지표

지표	현재값	기준	통과
운영 거래일	17일	≥ 30일	❌
승률	50.8%	> 48%	✅
MDD	-2.9%	< -10%	✅
샤프 지수	-0.72	> 1.0	❌
L3 월 발동	0회	≤ 2회	✅

실전 전환 판정: 미달 (2개 기준 미충족)

샤프 -0.72 개선 경과

• 전일 -2.25에서 -0.72로 큰 폭 개선
• 오늘 +69,663원이 일평균 수익을 끌어올리며 샤프 분모(변동성) 대비 분자(평균) 개선
• 2026-06-22 (-110,271원) 등 초기 대형 손실일이 여전히 분산을 높이는 구조
• 거래일 17일은 통계적으로 불충분 — 샤프 값 자체의 신뢰도 낮음

전략 변경 제안

오늘 결과는 우수(승률 75%, +69,663원)하며 30일 통계 기반 제안 조건 미달(거래일 17일 < 30일 권장). 별도 proposal 파일 없음.

관찰 메모 (제안 수준 아님):

• 전선 섹터 동시 2종목 진입은 섹터 베팅 효과 — 섹터가 강할 때 증폭, 섹터가 혼조일 때 편차 발생 (오늘은 KBI메탈/대원전선 강세 vs 가온전선 SL)
• SK이터닉스 SL 38초 — 반도체 고가 종목의 오픈 변동성이 큰 것 재확인. KOSPI 급락일 반도체 진입 리스크 관찰 지속

라이브 준비 체크

실전 전환 미달. 다음 달성 조건 대기:

1. 거래일 30일 (현재 17일 — 약 13거래일 남음)
2. 샤프 1.0 초과 (현재 -0.72 — 꾸준한 수익 누적 필요)