# 2026-07-02 일일 결산

## 오늘 결과

| 항목 | 값 |
|---|---|
| 거래 건수 | 0건 |
| 승/패 | 0승 0패 |
| 순손익 | 0원 |
| 수수료 | 0원 |

**오늘 거래 없음 — 강한 약세 환경에서 완전 패스 (정상 방어 행동)**

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## 장 개요

### 아침 컨텍스트 (08:15 생성)

- **글로벌 리스크**: 높음 | **심리 점수**: 33/100
- SOX **-6.27%** / S&P500 -0.22% / NASDAQ -0.66%
- CPI 3.2% 예상 상회 → 금리 인하 기대 약화
- 외국인 폭매도 지속
- `trade_allowed: false`, `position_size_multiplier: 0.5`
- 회피 섹터: 반도체 / 반도체장비 / 석유화학

### 장중 흐름

- KOSPI **-2.8%** 하락 — 인버스 ETF 폭등
- 금융업 급락, 건설·기계만 강세
- 점심 컨텍스트 `lunch_trade_allowed: false`, 배율 ×0.5 유지

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## 봇 행동 분석

### 유니버스 및 목표가

- 전체 유니버스: **11종목** (ETF 제외)
- 유효 목표가: **7/11종목** (4종목 거래대금 100억 미달 제외)
  - 024840, 010960, 002780, 007610 → 거래대금 미달로 제외
- 유효 7종목 모두 장중 목표가 미달 (시장 전체 하락으로 돌파 없음)

### AI 필터 동작

| 종목 | 처리 결과 |
|---|---|
| 삼성전자(005930) | **AI 거래 차단** — SOX-6.27%·CPI·外人 이유 명시 |
| 나머지 6종목 | 목표가 미달 (시장 약세로 돌파 미발생) |

- 아침 AI 블락 → 삼성전자 반도체 섹터 진입 완전 차단 ✓
- 장중(11:21) midday_context 로드 후 점심 진입 중단 활성화 ✓
- 14:50 강제 청산 — 포지션 없어 즉시 완료 ✓

### 평가

오늘은 **KOSPI -2.8%, SOX -6.27%** 의 강한 약세장이었다. 7종목 모두 시가 대비 하락 또는 횡보하여 돌파 목표가 미달이 정상이다. AI 필터가 리스크를 사전에 정확히 감지하여 전체 진입을 실질적으로 차단했고, 결과적으로 자본 보존에 성공했다.

- **AI 필터 정확도**: 우수 — 고리스크 환경(SOX -6%+, 외인 폭매도) 사전 감지
- **거래량 필터**: 정상 동작 — 거래대금 미달 4종목 자동 제외
- **강제 청산**: 포지션 없어 즉시 완료
- **과매매 위험**: 없음 (0건)
- **집행 오류**: 없음

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## 최근 30일 누적 성과

| 지표 | 값 | 기준 | 상태 |
|---|---|---|---|
| 운영 거래일 | 18일 | 30일 이상 | ❌ |
| 승률 | 50.8% | > 48% | ✅ |
| MDD | -2.9% | < -10% | ✅ |
| Sharpe | -0.70 | > 1.0 | ❌ |
| L3 발동 | 0회 | 월 2회 이하 | ✅ |

**실전 전환 불가** — 2개 기준 미달 (거래일 부족, Sharpe 음수)

### Sharpe 음수 원인 분석

6/22 단일 대형 손실(-110,270원)이 분모(변동성) 대비 수익 기대를 끌어내리고 있다.
6/22 데이터 제외 시 최근 7거래일 수익 추세는 개선 중 (6/30 +66K, 7/1 +70K).
샤프 개선은 안정적 수익 누적이 필요하며 현 단계에서 전략 변경보다 데이터 축적이 우선이다.

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## 전략 제안

없음. 오늘 거래 0건으로 판단 근거 부족. 시스템이 의도대로 동작했다.

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## 라이브 준비 점검

- 30일 운영: 18일 진행 중 (12일 더 필요)
- 승률: 50.8% ✅
- MDD: -2.9% ✅
- Sharpe: -0.70 ❌
- L3 발동: 0회 ✅

**실전 전환 미충족** — 조건 2개 불충족.