# 2026-07-01 일간 결산

## 핵심 요약

| 항목 | 값 |
|---|---|
| 총 거래 | 8건 |
| 승/패 | 6승 2패 |
| 승률 | 75.0% |
| 순수익 | **+69,663원** |
| 수수료 | 21,617원 |
| 강제청산 비율 | 0.0% |

## 거래 내역

| 티커 | 종목 | 진입 | 청산 | 수량 | 진입가 | 청산가 | 청산사유 | 손익 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 024840 | KBI메탈 | 09:20:03 | 09:21:07 | 386 | 4,345 | 4,445 | TP1 | +35,003원 |
| 024840 | KBI메탈 | 09:20:03 | 09:21:45 | 166 | 4,345 | 4,455 | TP2 | +16,710원 |
| 006340 | 대원전선 | 09:20:14 | 09:24:33 | 144 | 11,600 | 11,860 | TP1 | +33,859원 |
| 006340 | 대원전선 | 09:20:14 | 09:24:56 | 62 | 11,600 | 11,890 | TP2 | +16,435원 |
| 475150 | SK이터닉스 | 09:21:57 | 09:22:35 | 41 | 57,300 | 56,400 | SL | -41,762원 |
| 000500 | 가온전선 | 09:22:49 | 09:24:59 | 5 | 282,000 | 277,500 | SL | -25,417원 |
| 403870 | HPSP | 09:33:17 | 09:53:47 | 20 | 57,300 | 58,500 | TP1 | +21,547원 |
| 403870 | HPSP | 09:33:17 | 09:54:05 | 9 | 57,300 | 58,900 | TP2 | +13,289원 |

**실질 진입 5종목:** KBI메탈 (+51,713원), 대원전선 (+50,294원), SK이터닉스 (-41,762원), 가온전선 (-25,417원), HPSP (+34,836원)

## 청산 사유 분포

- TP1: 3건 (37.5%)
- TP2: 3건 (37.5%)
- SL: 2건 (25.0%)
- TIME/FORCE: 0건

## 거래별 분석

### KBI메탈(024840) — TP1+TP2 +51,713원
- 개장 직후 09:20:03 진입, 64초 만에 TP1 / 102초 만에 TP2 달성
- 전선/소재 섹터가 전기전자 +4.13% 환경에서 강한 모멘텀 포착
- 분할 청산 구조가 정상 작동

### 대원전선(006340) — TP1+TP2 +50,294원
- 09:20:14 진입, 4분 내 TP1/TP2 연속 달성
- 전선 섹터 집중 환경에서 KBI메탈과 동시에 진입하여 섹터 흐름 적중

### SK이터닉스(475150) — SL -41,762원
- 09:21:57 진입 후 38초 만에 SL 처리
- 오픈 변동성으로 빠른 하락. KOSPI -3.19% 급락 환경에서 고가 반도체 종목 변동성 과다
- 손절 속도 정상 (38초) — 추가 손실 방지

### 가온전선(000500) — SL -25,417원
- 09:22:49 진입, 2분 만에 SL 처리
- 전선 섹터 내 종목 간 편차 확인. KBI메탈/대원전선 강세 ≠ 전선 전반 강세
- 단가 282,000원 × 5주로 포지션 규모가 적정하게 제한됨

### HPSP(403870) — TP1+TP2 +34,836원
- 09:33:17 진입, 약 20~21분 보유 후 TP1/TP2 달성
- 반도체 부품 섹터에서 지연 진입이지만 추세 지속 확인 후 TP 달성
- 오전 SL 2건 이후 추가 진입을 자제하고 명확한 모멘텀에서만 진입

## 과매매 점검

- 일일 진입 횟수: 5종목 — 오전 집중 (09:20~09:33)
- 09:20~09:24 구간에 4종목 동시 진입: KBI메탈/대원전선은 성공, SK이터닉스/가온전선은 SL
- 동일 종목 연속 손절: 없음
- TIME/FORCE 집중도: 0% — 양호
- SL 2건 모두 5분 이내 처리 — 빠른 손절 작동 정상

**관찰:** 오픈 4종목 동시 진입은 섹터 내 승패 편차가 클 때 헤지 효과가 있지만, 리스크 집중도가 높다. 전선 2종목 동시 진입은 섹터 베팅과 동일한 효과.

## AI 필터 품질

- 오늘 거래 중 ai_boosted 건수: 0건 (전 종목 시스템 시그널)
- 장전 분석에서 "전기전자·전선 섹터" 집중 예상 → KBI메탈/대원전선 실제 TP2 달성으로 방향 일치
- 장중 분석 "KOSPI -3.19% 급락·인버스 폭증" 경고에도 전기전자 +4.13% 섹터 예외 포착

## 실행 품질

- 가격 누락/0가격 행: 없음
- 미청산 포지션: 없음
- 결산 중복 처리 방지 정상 작동 ("결산 이미 처리됨" 로그 확인)
- 14:50 강제청산 실행 — 대상 포지션 없음 (전 포지션 오전 청산 완료)

## 30일 누적 지표

| 지표 | 현재값 | 기준 | 통과 |
|---|---|---|---|
| 운영 거래일 | 17일 | ≥ 30일 | ❌ |
| 승률 | 50.8% | > 48% | ✅ |
| MDD | -2.9% | < -10% | ✅ |
| 샤프 지수 | -0.72 | > 1.0 | ❌ |
| L3 월 발동 | 0회 | ≤ 2회 | ✅ |

**실전 전환 판정: 미달 (2개 기준 미충족)**

### 샤프 -0.72 개선 경과
- 전일 -2.25에서 -0.72로 큰 폭 개선
- 오늘 +69,663원이 일평균 수익을 끌어올리며 샤프 분모(변동성) 대비 분자(평균) 개선
- 2026-06-22 (-110,271원) 등 초기 대형 손실일이 여전히 분산을 높이는 구조
- 거래일 17일은 통계적으로 불충분 — 샤프 값 자체의 신뢰도 낮음

## 전략 변경 제안

오늘 결과는 우수(승률 75%, +69,663원)하며 30일 통계 기반 제안 조건 미달(거래일 17일 < 30일 권장). 별도 proposal 파일 없음.

**관찰 메모 (제안 수준 아님):**
- 전선 섹터 동시 2종목 진입은 섹터 베팅 효과 — 섹터가 강할 때 증폭, 섹터가 혼조일 때 편차 발생 (오늘은 KBI메탈/대원전선 강세 vs 가온전선 SL)
- SK이터닉스 SL 38초 — 반도체 고가 종목의 오픈 변동성이 큰 것 재확인. KOSPI 급락일 반도체 진입 리스크 관찰 지속

## 라이브 준비 체크

실전 전환 미달. 다음 달성 조건 대기:
1. 거래일 30일 (현재 17일 — 약 13거래일 남음)
2. 샤프 1.0 초과 (현재 -0.72 — 꾸준한 수익 누적 필요)