[2026-06-30] 장전 분석 — SOX+3.83%·나스닥+2.07%·미이란 긴장완화, 반도체·AI 강세 반등 예상

Co-Authored-By: Claude Sonnet 4.6 <noreply@anthropic.com>

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reports/daily/2026-06-29.md

@@ -0,0 +1,139 @@
+# 일일 결산 — 2026-06-29
+
+## 시장 컨텍스트
+
+전일 SOX -5.29% 반도체 급락. 인버스 ETF 폭증 속 장전 분석은 이재용 1000조 투자 기대감을 근거로 전기전자·2차전지 테마를 주목.  
+실제 장 중 KOSPI -1.93% 하락. 반도체 섹터 약세 지속, 전기전자·2차전지는 강반전 패턴 일부 확인.  
+장중 분석 기준 L3-B x0.7 유지 적용.
+
+---
+
+## 오늘 거래 요약
+
+| 항목 | 값 |
+|---|---|
+| 총 거래 | 4건 |
+| 승/패 | 1승 3패 |
+| 승률 | 25.0% |
+| 순손익 | -21,877원 |
+| 수수료 | 7,837원 |
+
+### 거래 상세
+
+| 종목 | 진입 | 청산 | 진입가 | 청산가 | 수량 | 이유 | PnL | AI부스트 |
+|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
+| 빛과전자 (069540) | 09:24:10 | 09:26:43 | 2,235 | 2,210 | 626주 | SL | -18,558원 | X |
+| 대한광통신 (010170) | 10:14:05 | 10:17:22 | 13,830 | 13,670 | 70주 | SL | -13,211원 | X |
+| 서산 (079650) | 10:46:13 | 10:48:00 | 6,210 | 6,400 | 112주 | TP2 | +19,778원 | X |
+| 세미티에스 (0017J0) | 12:04:34 | 12:11:02 | 4,430 | 4,375 | 154주 | SL | -9,886원 | X |
+
+---
+
+## 청산 사유 분포
+
+| 사유 | 건수 | 비율 |
+|---|---|---|
+| SL | 3 | 75% |
+| TP1 | 0 | 0% |
+| TP2 | 1 | 25% |
+| TIME | 0 | 0% |
+| FORCE | 0 | 0% |
+
+---
+
+## 분석
+
+### 거래 품질
+
+- **빛과전자 (09:24)**: ENTRY_START 4분 뒤 진입. 2분 만에 SL 발동. 하락폭 -1.12%, 광학 부품 섹터.
+- **대한광통신 (10:14)**: 3분 만에 SL. 하락폭 -1.16%. 광통신 섹터 — SOX 급락 여파 지속 구간.
+- **서산 (10:46)**: 2분 만에 TP2 청산. +3.06% 상승. 오늘 유일 수익 거래. 신속 청산 정상.
+- **세미티에스 (12:04)**: 종목명에 "세미" 포함 — 반도체 관련 가능성. 장전 분석에서 반도체 섹터 경계를 명시했음에도 오후 진입. 7분 만에 SL, 하락폭 -1.24%.
+
+**L3-B 추정 순서:**
+- 전일(06-26) SL 1건 → 연속 SL 1회 → 오늘 시작 배율 x0.7
+- 빛과전자 SL → 연속 2회 → x0.5
+- 대한광통신 SL → 연속 3회 → x0.3
+- 서산 TP2 → 연속 SL 리셋 → x1.0
+- 세미티에스 SL → 연속 1회 → x0.7
+
+세미티에스 진입 직전 TP2로 배율이 x1.0으로 복구된 상태 — 하락폭이 작아 손실이 제한적(미드데이 배율 x0.7 병행 반영).
+
+### 과매매 여부
+
+4건 진입. 과매매 임계 수준은 아님. SL 후 동일 종목 재진입 없음 (정상 동작).  
+다만 세미티에스(12:04)는 장중 분석의 반도체 경계 권고에도 오후에 진입된 점은 추적 필요.
+
+### 실행 품질
+
+- 4건 모두 진입가·청산가 정상 기록 (0-price 행 없음).
+- 14:50 강제 청산 정상 실행 (보유 포지션 없음).
+- 15:10 결산 정상 실행. 중복 처리 방지 확인 ("결산 이미 처리됨: 2026-06-29").
+- 14:00 이후 ENTRY blocked 정상 적용.
+- 강제 청산 → 보유 포지션 없음 확인.
+
+### 연속 손실 패턴
+
+| 날짜 | 거래 | 결과 | 손익 | 시장 |
+|---|---|---|---|---|
+| 06-24 | 1건 SL | 0승 1패 | -28,244원 | — |
+| 06-25 | 1건 SL | 0승 1패 | -32,202원 | KOSPI +4.89% |
+| 06-26 | 1건 SL | 0승 1패 | -47,784원 | KOSPI -5.62% |
+| 06-29 | 4건 SL×3/TP2×1 | 1승 3패 | -21,877원 | KOSPI -1.93%, SOX 전일 -5.29% |
+
+4 거래일 연속 순손실. 06-22 이후 6 거래일 중 5일 음수. 공통점: 진입 후 2~7분 이내 SL 다수 발동.
+
+---
+
+## 최근 30일 성과 (15 거래일 기준)
+
+| 지표 | 값 | 전일 |
+|---|---|---|
+| 거래일 | 15일 | 14일 |
+| 승률 | 46.2% | 47.9% |
+| MDD | -2.9% | -2.6% |
+| 샤프 | -4.10 | -3.72 |
+| L3 발동 | 0회 | 0회 |
+
+### 일자별 손익
+
+| 날짜 | 거래수 | 승/패 | 손익 |
+|---|---|---|---|
+| 2026-06-16 | 4 | 2/2 | -28,682원 |
+| 2026-06-17 | 3 | 1/2 | +36,844원 |
+| 2026-06-18 | 3 | 0/3 | -50,524원 |
+| 2026-06-19 | 2 | 1/1 | +9,730원 |
+| 2026-06-22 | 5 | 2/3 | -110,271원 |
+| 2026-06-23 | 3 | 2/1 | -3,943원 |
+| 2026-06-24 | 1 | 0/1 | -28,244원 |
+| 2026-06-25 | 1 | 0/1 | -32,202원 |
+| 2026-06-26 | 1 | 0/1 | -47,784원 |
+| 2026-06-29 | 4 | 1/3 | -21,877원 |
+
+누적 순손익 (위 10 거래일): 약 **-276,953원**  
+샤프 -4.10 전일(-3.72) 대비 추가 악화. 06-22 이후 6거래일 연속 음수 흐름.
+
+---
+
+## 전략 변경 제안
+
+**없음.** 표본 부족 (15 거래일, 30거래 미달).
+
+관찰 포인트:
+- **반도체 섹터 필터 강도**: 장전 분석에서 반도체 경계 명시 → 세미티에스(종목명 "세미") 오후 진입 발생. 섹터 필터가 이름 기반 힌트에 의존하는 경우 오탐·미탐 추적 필요.
+- **약세장 진입 필터**: SOX -5% 이상 전일 또는 KOSPI 장 초반 -2% 이상 → 진입 보류·포지션 추가 축소 로직 검토 여지 있음. 확인 표본 미달 — 30거래 이상 후 재검토.
+- **L3-B TP2 리셋 후 재진입**: TP2 직후 배율 x1.0 복구로 세미티에스 진입. 약세장 흐름 중 배율 리셋 시 과도 노출 우려. 추후 TP2 리셋 전후 진입 성과 비교 필요.
+
+---
+
+## 실거래 준비 체크리스트
+
+| 조건 | 기준 | 현재 | 통과 |
+|---|---|---|---|
+| 운영 거래일 | >= 30일 | 15일 | X |
+| 승률 | > 48% | 46.2% | X |
+| MDD | > -10% | -2.9% | O |
+| 샤프 | > 1.0 | -4.10 | X |
+| L3 월 발동 | <= 2회 | 0회 | O |
+
+**실거래 전환: 미승인** (거래일 부족, 승률·샤프 기준 미달)