[2026-07-08] 저녁 결산 — 0건 / AI차단·全업종하락·KOSPI-1.68%·건설예측빗나감·샤프-0.98

Co-Authored-By: Claude Sonnet 4.6 <noreply@anthropic.com>

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@@ -1,10 +1,18 @@
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reports/daily/2026-07-03.md

@@ -0,0 +1,107 @@
+# 2026-07-03 저녁 결산
+
+## 요약
+
+| 항목 | 값 |
+|------|-----|
+| 거래 건수 | 0건 |
+| 승/패 | - |
+| 순손익 | +0원 |
+| 수수료 | 0원 |
+| 전략 판단 | 거래 패스 — 자본 보존 |
+
+## 오늘 시장 환경
+
+| 지표 | 값 |
+|------|-----|
+| SOX | -5.44% (반도체 2연속 급락) |
+| NASDAQ | -0.80% |
+| S&P500 | 0.00% |
+| Dow | +1.14% |
+| KOSPI 장중 | +2.01% 반등 (금융·비테크 주도) |
+| 달러/원 | 1,540원 (약달러) |
+| 미국채 10년 | 4.48% |
+| 인버스 ETF | 거래량 1위 (시장 헤지 수요 높음) |
+
+- 글로벌 리스크 점수: 27 (높음)
+- 전체 감성 점수: 36 (약세)
+- 국내 점수: 42
+
+## 봇 동작 분석
+
+### 진입 판단
+
+아침 컨텍스트에서 `trade_allowed = False`, `position_size_multiplier = 0.5` 설정.  
+이유: SOX -5.44% 반도체 2연속 낙폭·AI 기대 꺾임·달러약세, 금융 순환매 국면.
+
+장중 종일 목표가 미달로 진입 없음. 주요 종목 현황:
+
+| 종목 | 사유 |
+|------|------|
+| 마키나락스(477850) | AI 거래 중단 (SOX 연락) 오전; 이후 목표가 미달 |
+| 엘티씨(170920) | 오후 AI 거래 중단 (목표가 도달하나 블랙리스트 조건 적용) |
+| 에코프로(086520) | 목표가 미달 (84~87k < 92,250) |
+| 원익IPS(240810) | 목표가 미달 (121~128k < 144,850) |
+| 금호건설(002990) | 목표가 미달 (10,120~10,890 < 12,305) |
+| 테크윙(089030) | 목표가 미달 (43,750~45,350 < 50,200) |
+| 하나마이크론(067310) | 목표가 미달 (39,300~40,750 < 44,975) |
+| 주성엔지니어링(036930) | 목표가 미달 (190~202k < 238,850) |
+
+→ KOSPI 반등은 금융·건설 주도였으며 반도체 watch 종목은 목표가까지 거리 유지.
+
+### 장중 이벤트
+
+- **KIS 레이트 리밋 2회** (09:52, 09:54) — 4회 재시도 자동 복구, 정상 운영 지속.
+- **점심 세션 진입 중단**: midday_context `lunch_trade_allowed = False`, 피하는 섹터에 전기전자·화학·반도체·통신 추가.
+- **14:50 강제 청산**: 포지션 없음 → 정상 완료.
+- **15:10 결산**: 0건 / 승0 패0 / +0원. 중복 결산 방지 로그 확인 (`결산 이미 처리됨`).
+
+### AI 필터 품질
+
+| 항목 | 평가 |
+|------|------|
+| 아침 trade_allowed 판단 | 정확 — SOX 이중 낙폭 환경에서 거래 중단 올바름 |
+| 반도체 ticker AI 블록 | 정확 — 마키나락스, 엘티씨 사전 차단 |
+| 목표가 필터 | 정상 — 나머지 종목 가격 조건 미달로 미진입 |
+| 점심 진입 중단 | 정확 — 글로벌 리스크 지속 상황에서 보수적 판단 적절 |
+| 부스트 종목 | 0개 (위험 환경에서 부스트 없음 → 올바른 동작) |
+| 블랙리스트 | 000040 1개 |
+
+## 실행 품질
+
+- 거래 없음 → 가격 누락·0원 행·불일치 포지션 없음.
+- KIS 레이트 리밋 자동 복구 정상.
+- 봇 정상 종료 (15:10 결산, 중복 방지 동작).
+
+## 과거 30일 성과 (19 거래일)
+
+| 지표 | 값 | 기준 | 통과 |
+|------|-----|------|------|
+| 누적 운영일 | 19일 | 30일 | FAIL |
+| 승률 | 50.8% | >48% | PASS |
+| MDD | -2.9% | <-10% | PASS |
+| 샤프 | -0.68 | >1.0 | FAIL |
+| L3 발동 횟수 | 0회 | ≤2회 | PASS |
+
+**샤프 음수 주의**: 6월 22일 -110,270원 등 손실 집중일이 반영됨. 7월 1일 +69,663원, 6월 30일 +66,422원으로 최근 수익성은 개선 추세.
+
+**라이브 준비**: 미통과 (19일 / Sharpe -0.68).
+
+## 연속 무거래일 평가
+
+| 날짜 | 이유 | 판단 |
+|------|------|------|
+| 2026-07-02 | KOSPI -2.8%·SOX -6.27% 약세장 | 올바른 패스 |
+| 2026-07-03 | SOX -5.44%·반도체 2연락·글로벌 리스크 | 올바른 패스 |
+
+2일 연속 무거래는 약세 환경 자본 보존 전략의 정상 동작. 다음 거래일(07/04) 미국 독립기념일 휴장 여부 확인 필요.
+
+## 전략 변경 제안
+
+없음. 현재 AI 필터와 목표가 조건이 위험 환경에서 올바르게 작동하고 있음.
+
+## 내일 주요 체크
+
+1. 07/04 미국 독립기념일 → 미국 시장 휴장 → KOSPI 외부 영향 제한적이나 야간 선물 부재로 불확실.
+2. SOX 연속 하락 이후 반등 여부 — 반도체 섹터 재진입 조건 재검토.
+3. 샤프 개선을 위해 수익 거래일 집중 필요 — 과도한 패스보다 우량 신호 선별 강화 방향 검토.

reports/daily/2026-07-06.md

@@ -0,0 +1,110 @@
+# 2026-07-06 저녁 결산
+
+## 요약
+
+| 항목 | 값 |
+|------|-----|
+| 거래 건수 | 2건 |
+| 승/패 | 0승 2패 |
+| 순손익 | -54,885원 |
+| 수수료 | 5,565원 |
+| 전략 판단 | SL 2회 → 점심 진입 차단 (자본 보존) |
+
+## 오늘 시장 환경
+
+| 지표 | 값 |
+|------|-----|
+| KOSPI | -1.74% (하락) |
+| SOX | -5.44% (반도체 2연속 급락) |
+| 인버스 ETF | 거래량 1위 (헤지 수요 집중) |
+| 피하는 섹터 | 반도체, AI장비 |
+| 이벤트 | 삼성전자 실적 발표 D-1 |
+
+## 오늘 거래 내역
+
+| 종목 | 진입 | 청산 | 진입가 | 청산가 | 수량 | 보유시간 | 청산사유 | 손익 | AI부스트 |
+|------|------|------|-------|-------|-----|---------|---------|-----|---------|
+| 금호건설(002990) | 09:35:36 | 09:36:31 | 9,790 | 9,550 | 143주 | 55초 | SL | -37,193원 | 없음 |
+| 삼성전자우(005935) | 09:36:25 | 10:05:06 | 216,000 | 213,500 | 6주 | 29분 | SL | -17,692원 | 없음 |
+
+## 봇 동작 분석
+
+### 진입 판단
+
+아침 컨텍스트에서 `avoid_sectors = ['반도체', 'AI장비']` 설정. SOX -5.44% 반도체 2연속 급락·KOSPI 약세 환경.
+
+두 종목 모두 AI 부스트 없이 진입 — 변동성 돌파 신호만으로 진입.
+
+**주요 이슈:**
+- 금호건설(002990): 진입 55초 만에 SL 실행 — 시가 직후 급락 구간에 진입한 것으로 판단. 이 시간대 슬리피지·스프레드 위험 높음.
+- 삼성전자우(005935): `avoid_sectors = ['반도체']` 설정에도 불구하고 진입. 섹터 캐시 또는 이름 기반 힌트가 삼성전자우를 반도체로 분류하지 못했을 가능성. 삼성전자 실적 발표 D-1 환경에서의 진입은 리스크 관리상 문제.
+
+### 연속 손절 및 점심 진입 차단
+
+| 시간 | 이벤트 |
+|------|--------|
+| 09:36:31 | 금호건설 SL (1번째) |
+| 10:05:06 | 삼성전자우 SL (2번째) |
+| 11:20:09 | midday_context 로드 — 점심 진입 차단 (연속손절 2회·KOSPI-1.74%·인버스ETF 1위) |
+| 14:50:00 | 강제 청산 실행 (포지션 없음) |
+| 15:10:02 | 결산 완료 (-54,885원) |
+
+점심 진입 차단 판단은 올바름. 이후 장 내내 워치리스트 전 종목 목표가 미달로 추가 진입 없음.
+
+### AI 필터 품질
+
+| 항목 | 평가 |
+|------|------|
+| 섹터 필터 | 부분 작동 — '반도체' 회피 설정에도 삼성전자우 진입 허용 (분류 미스) |
+| AI 부스트 | 0개 (부스트 없이 진입 — 신호 품질 낮음) |
+| 점심 진입 차단 | 정확 — 연속손절 2회 + 하락장 환경에서 올바른 차단 |
+| 강제 청산 | 정상 (14:50) |
+
+## 실행 품질
+
+| 항목 | 평가 |
+|------|------|
+| 금호건설 보유시간 | 55초 — 오픈 직후 슬리피지 위험 구간 진입 의심 |
+| 삼성전자우 보유시간 | 29분 — 정상 범위 |
+| 가격 누락 / 0원 행 | 없음 |
+| 열린 포지션 불일치 | 없음 |
+| 결산 중복 방지 | 정상 작동 (`결산 이미 처리됨` 확인) |
+
+## 과거 30일 성과 (20 거래일)
+
+| 지표 | 값 | 기준 | 통과 |
+|------|-----|------|------|
+| 누적 운영일 | 20일 | 30일 | FAIL |
+| 승률 | 49.2% | >48% | PASS |
+| MDD | -2.9% | <-10% | PASS |
+| 샤프 | -1.57 | >1.0 | FAIL |
+| L3 발동 횟수 | 0회 | ≤2회 | PASS |
+
+**샤프 악화 주의:** 전일 -0.68에서 오늘 -1.57로 크게 하락. 7월 1일(+69,663원), 6월 30일(+66,422원) 수익일이 있으나 손실 집중일(오늘 -54,885원, 6월 26일 -47,783원)이 샤프를 압박.
+
+**라이브 준비:** 미통과 (20일 / Sharpe -1.57).
+
+## 전략 변경 제안
+
+두 가지 문제가 관찰됨. 증거 부족(20거래일)으로 제안은 관찰 기록 수준.
+
+### 관찰 1: 삼성전자우 반도체 섹터 분류 미스
+
+`avoid_sectors = ['반도체']` 설정에서 삼성전자우(005935)가 진입 허용됨.  
+삼성전자우는 반도체 기업임에도 섹터 캐시/이름 힌트에서 누락된 것으로 추정.  
+→ 005935 / 005930 (삼성전자 계열) 하드코딩 또는 종목명 힌트 강화 필요.  
+**증거: 1건 / 즉시 검토 권장 (버그성).**
+
+### 관찰 2: KOSPI 일중 약세 환경 오픈 진입
+
+KOSPI -1.74% 하락장 + SOX -5.44% 연락 환경에서 09:35~09:36 오픈 직후 진입.  
+금호건설은 55초 만에 SL — 오픈 변동성이 흡수되기 전 진입한 것으로 판단.  
+→ `ENTRY_START = "09:20"` → `"09:30"` 이후 검토, 또는 KOSPI 일중 낙폭 -1.5% 이상 시 첫 진입을 09:35 이후로 제한하는 방안.  
+**증거: 20거래일 / 부족. 별도 제안 파일 없이 내부 관찰로 기록.**
+
+## 내일 주요 체크
+
+1. **삼성전자우 섹터 분류 버그 확인** — `app/strategy/volatility_breakout.py` 또는 `app/main.py` 섹터 캐시 로직에서 005930/005935 처리 확인.
+2. **삼성전자 실적 발표** — 결과에 따라 반도체 섹터 방향 주시.
+3. **샤프 회복** — 연속 수익 거래일 필요. 부스트 없는 진입 신중히 관리.
+4. **오픈 직후(09:35 전) 진입 품질** — 55초 SL 재발 시 진입 시간 조정 검토.

reports/daily/2026-07-07.md

@@ -0,0 +1,101 @@
+# 2026-07-07 저녁 결산
+
+## 요약
+
+| 항목 | 값 |
+|------|-----|
+| 거래 건수 | 2건 |
+| 승/패 | 2승 0패 |
+| 순손익 | +31,115원 |
+| 수수료 | 2,985원 |
+| 전략 판단 | 건설 섹터 강세 포착 → TP1·TP2 조기 완전 청산 |
+
+## 오늘 시장 환경
+
+| 지표 | 값 |
+|------|-----|
+| KOSPI | -5.38% (삼성전자 역대 최대 실적 불구 급락) |
+| SOX (전일) | +2.17% (미국 반도체 반등) |
+| USD/KRW | -0.09% (소폭 달러 약세) |
+| 인버스 ETF | 거래량 1위 (헤지 수요 집중) |
+| 리스크 레벨 | 높음 |
+| 섹터 | hot: 반도체·건설업 / avoid: 전기전자·금융·의약품·전기가스 |
+| 포지션 배율 | 0.7x (리스크 높음 감안 축소) |
+
+## 오늘 거래 내역
+
+| 종목 | 진입 | 청산 | 진입가 | 청산가 | 수량 | 보유시간 | 청산사유 | 손익 | AI부스트 |
+|------|------|------|-------|-------|-----|---------|---------|-----|---------|
+| 금호건설(002990) | 09:26:20 | 09:27:58 | 13,900 | 14,220 | 70주 | 1분 38초 | TP1 | +20,313원 | 없음 |
+| 금호건설(002990) | 09:26:20 | 09:28:12 | 13,900 | 14,290 | 30주 | 1분 52초 | TP2 | +10,801원 | 없음 |
+
+두 행은 동일 진입의 분할 청산 (TP1 70주 → TP2 30주 순서).
+
+## 봇 동작 분석
+
+### 진입 판단
+
+KOSPI -5.38% 폭락 환경에서 `hot_sectors = ['반도체', '건설업']`, `position_size_multiplier = 0.7` 적용.  
+AI 부스트 없는 순수 변동성 돌파 신호로 금호건설 진입.
+
+금호건설은 `hot_sectors`의 건설업 종목 — 인버스 ETF 지배 장세에서도 건설 순환매가 유효했음을 확인.
+
+### 청산 흐름
+
+| 시간 | 이벤트 |
+|------|--------|
+| 09:26:20 | 금호건설 100주 진입 (13,900원) |
+| 09:27:58 | TP1 청산 70주 (14,220원, +2.30%) |
+| 09:28:12 | TP2 청산 30주 (14,290원, +2.81%) |
+| 14:00:xx | 진입 차단 (14:00 이후 pause) |
+| 14:50:00 | 강제 청산 실행 (포지션 없음) |
+| 15:10:02 | 결산 완료 (+31,115원) |
+
+진입 후 2분 이내 전량 청산 완료 — 폭락장 오전 가격 급등 구간 포착 성공.
+
+### AI 필터 품질
+
+| 항목 | 평가 |
+|------|------|
+| 섹터 필터 | 정상 — 건설업 hot 종목만 진입, 피하는 섹터 종목 없음 |
+| AI 부스트 | 0개 — 순수 신호 의존 (부스트 없이도 수익) |
+| 강제 청산 | 정상 (14:50, 포지션 없음) |
+
+## 실행 품질
+
+| 항목 | 평가 |
+|------|------|
+| 금호건설 보유시간 | 1분 38초 / 1분 52초 — 빠른 청산, 정상 |
+| 가격 누락 / 0원 행 | 없음 |
+| 열린 포지션 불일치 | 없음 |
+| 결산 정상 처리 | 확인 |
+
+## 과거 30일 성과 (21 거래일)
+
+| 지표 | 값 | 기준 | 통과 |
+|------|-----|------|------|
+| 누적 운영일 | 21일 | 30일 | FAIL |
+| 승률 | 50.7% | >48% | PASS |
+| MDD | -2.9% | <-10% | PASS |
+| 샤프 | -1.00 | >1.0 | FAIL |
+| L3 발동 횟수 | 0회 | ≤2회 | PASS |
+
+**샤프 개선 추이:** 전일 -1.57 → 오늘 -1.00. 오늘 수익이 손실 일수를 부분 상쇄.  
+손실 집중일(7/6 -54,885원, 6/26 -47,783원)이 샤프를 압박 중 — 연속 수익일 누적이 필요.
+
+**라이브 준비:** 미통과 (21일 / Sharpe -1.00).
+
+## 전략 변경 제안
+
+없음. 21거래일로 통계 근거 부족. 오늘 결과는 양호하며 기존 전략 파라미터 유지 권장.
+
+**지속 관찰 사항:**
+- AI 부스트 0개 지속 — 부스트 없는 진입이 주류. 아침 컨텍스트 `boosted_tickers` 생성 품질 점검 필요.
+- KOSPI 폭락장(-5.38%)에서도 수익 — 섹터 순환매 포착 유효성 확인. 단, 표본 수 부족.
+
+## 내일 주요 체크
+
+1. **삼성전자 쇼크 여진** — KOSPI 추가 변동성·외국인 매도 지속 여부 주시.
+2. **인버스 ETF 지배 지속 여부** — 거래량 1위 지속 시 신중한 포지션 배율 유지.
+3. **건설·방산 강세 지속** — 순환매 방향 확인 후 진입.
+4. **AI 부스트 부재** — `boosted_tickers` 생성 로직 및 아침 시장 분석 품질 점검.

reports/daily/2026-07-08.md

@@ -0,0 +1,143 @@
+# 2026-07-08 저녁 결산
+
+## 요약
+
+| 항목 | 값 |
+|---|---|
+| 거래 건수 | 0건 |
+| 승/패 | - / - |
+| 승률 | - |
+| 순손익 | 0원 |
+| 수수료 | 0원 |
+| 청산 사유 분포 | 없음 |
+
+**거래 없음 — AI 진입 차단 (trade_allowed=false) 및 전 종목 목표가 미달**
+
+---
+
+## 1. 시장 환경
+
+### 오전 컨텍스트 (08:15)
+
+| 지표 | 값 |
+|---|---|
+| 감정 점수 | 36 / 100 (약세) |
+| 국내 점수 | 44 |
+| 글로벌 점수 | 24 (리스크 높음) |
+| SOX | -4.65% |
+| WTI | +5.66% |
+| NASDAQ | -1.16% |
+| USD/KRW | -0.98% |
+| 미국채 10Y | 4.53% |
+| trade_allowed | **false** |
+| 포지션 배율 | 0.5× |
+
+- AI 차단 사유: SOX -4.65%·삼전 外人 2조 매도·WTI +5.66%
+- Hot 섹터: 건설, 내수소비, 바이오
+- Avoid 섹터: 반도체, 항공, 방산
+
+### 장중 컨텍스트 (11:20)
+
+| 지표 | 값 |
+|---|---|
+| KOSPI 변동 | -1.68% |
+| 점심 진입 허용 | **false** |
+| 인버스 ETF | 거래량 1위 |
+| 오전 평가 | 예측 빗나감 |
+
+- 장중 Hot 섹터: 2차전지 (오전 예상과 다름)
+- 장중 Avoid 섹터: 전기전자, 철강금속, 의약품, **건설업**, 통신업
+- 주목: 오전에 Hot이었던 건설 섹터가 장중에 Avoid로 전환
+
+---
+
+## 2. 진입 차단 분석
+
+오늘 09:20~14:00 동안 봇이 정상 순환했으나 체결 건수 0건.
+
+**차단 경로 (이중 차단):**
+1. **AI 레벨**: trade_allowed=false → 모든 신호 진입 불가
+2. **가격 레벨**: 전 종목 목표가 미달 (단일 예외 아래 참조)
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+**신호 진단 특이사항:**
+- 삼성전기(009150): 09:58경 현재가 1,644,000 > 목표가 1,625,500 (목표가 돌파) → AI 차단으로 진입 불가
+- 두산(000150): 09:32 목표가 넘어선 순간도 있었으나 대부분 미달 + AI 차단 혼재
+- 삼성전자(005930): 종일 목표가(299,250) 대비 5,000~12,000 미달
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+**평가:** AI 차단 메커니즘이 시장 약세일에 정확히 작동함. SOX -4.65% 같은 강한 반도체 하락 환경에서 진입 차단은 손실 회피에 기여.
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+## 3. 섹터 예측 정확도
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+| 섹터 | 오전 예측 | 실제 결과 | 정확도 |
+|---|---|---|---|
+| 건설 | Hot | 장중 하락 (Avoid 전환) | 빗나감 |
+| 반도체 | Avoid | 전 종목 하락 | 정확 |
+| 항공 | Avoid | 해당 없음 | - |
+| 2차전지 | 언급 없음 | 유일한 Hot (장중) | 놓침 |
+
+- 건설 섹터: WTI +5.66%를 건설 호재로 연결했으나 실제 시장은 다르게 반응.
+  KOSPI 全업종 하락 속에서 건설도 예외 없이 하락. 오전 섹터 예측 개선 여지 있음.
+- 2차전지: 장중 유일 Hot 섹터였으나 오전 컨텍스트에 포함되지 않음.
+
+---
+
+## 4. 30일 누적 성과
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+| 항목 | 값 | 기준 | 통과 |
+|---|---|---|---|
+| 운영 거래일 | 22일 | 30일 이상 | FAIL |
+| 승률 | 50.7% | 48% 초과 | PASS |
+| MDD | -2.9% | -10% 이내 | PASS |
+| 샤프 지수 | -0.98 | 1.0 초과 | FAIL |
+| L3 발동 | 0회 | 월 2회 이하 | PASS |
+
+**라이브 준비: 미충족 (2개 항목 미달)**
+
+### 샤프 지수 분석
+
+샤프 -0.98은 일간 PnL 변동성 대비 평균 수익이 음수임을 의미.
+최근 30일 내 고손실일 (6/25: -32k, 6/26: -48k, 7/6: -55k)이 변동성을 끌어올림.
+7/1 +70k, 6/30 +66k 같은 고수익일이 있어도 음의 샤프가 나오는 이유는
+손실 쪽 변동성 기여가 더 크기 때문. 수익/손실 비대칭성 문제 존재.
+
+---
+
+## 5. 실행 품질
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+- 미체결 주문: 없음 (진입 0건)
+- 0원 가격 행: 없음
+- 불일치 포지션: 없음
+- 14:50 강제 청산: 정상 완료 (포지션 없음)
+- 15:10 결산: 정상 완료
+- 봇 단일 실행 보장: 정상 (lock 파일 기반)
+
+---
+
+## 6. 종합 평가
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+**오늘의 핵심 판단:**
+글로벌 반도체 급락 (SOX -4.65%)과 삼전 외인 대규모 매도 환경에서 AI가 trade_allowed=false를 발동한 것은 적절한 판단이었음. KOSPI -1.68% + 全업종 하락이 실제 확인되며 차단 근거가 유효했음.
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+**개선 포인트:**
+1. 건설 섹터 오전 예측 로직: WTI 상승을 건설 호재로 자동 연결하는 패턴 재검토 필요. 글로벌 리스크 High 환경에서는 WTI 상승 = 인플레이션 우려로 해석해야 할 수 있음.
+2. 2차전지 섹터 모니터링: 오전 컨텍스트에 포함되지 않았으나 장중 유일 Hot. 글로벌 배터리/EV 흐름을 오전 데이터에 반영하는 방안 검토.
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+**샤프 개선을 위한 관찰:**
+- 현재 샤프 -0.98은 손실 변동성이 지나치게 큼에 기인
+- 고손실일 (6/26 -48k, 7/6 -55k)의 공통점: SL 연속 + 시장 급락일
+- L3-B 포지션 축소가 작동하고 있으나, 그 이전에 발생하는 첫 번째 SL의 크기 자체가 큼
+- 30거래일 도달 후 구체적인 SL 크기 분석 필요
+
+---
+
+## 7. 라이브 준비 체크리스트
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+- [ ] 누적 운영 30거래일 (현재 22일)
+- [x] 승률 > 48% (50.7%)
+- [x] MDD < -10% (-2.9%)
+- [ ] 샤프 > 1.0 (-0.98)
+- [x] L3 월 2회 이하 (0회)
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+**결론:** 라이브 전환 불가. 30거래일 요건 충족까지 약 8거래일 남음. 샤프 개선이 더 큰 과제.