[2026-07-08] 저녁 결산 — 0건 / AI차단·全업종하락·KOSPI-1.68%·건설예측빗나감·샤프-0.98

Co-Authored-By: Claude Sonnet 4.6 <noreply@anthropic.com>

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+    "철강금속",
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+    "건설업",
+    "통신업"
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 }

reports/daily/2026-07-07.md

@@ -0,0 +1,101 @@
+# 2026-07-07 저녁 결산
+
+## 요약
+
+| 항목 | 값 |
+|------|-----|
+| 거래 건수 | 2건 |
+| 승/패 | 2승 0패 |
+| 순손익 | +31,115원 |
+| 수수료 | 2,985원 |
+| 전략 판단 | 건설 섹터 강세 포착 → TP1·TP2 조기 완전 청산 |
+
+## 오늘 시장 환경
+
+| 지표 | 값 |
+|------|-----|
+| KOSPI | -5.38% (삼성전자 역대 최대 실적 불구 급락) |
+| SOX (전일) | +2.17% (미국 반도체 반등) |
+| USD/KRW | -0.09% (소폭 달러 약세) |
+| 인버스 ETF | 거래량 1위 (헤지 수요 집중) |
+| 리스크 레벨 | 높음 |
+| 섹터 | hot: 반도체·건설업 / avoid: 전기전자·금융·의약품·전기가스 |
+| 포지션 배율 | 0.7x (리스크 높음 감안 축소) |
+
+## 오늘 거래 내역
+
+| 종목 | 진입 | 청산 | 진입가 | 청산가 | 수량 | 보유시간 | 청산사유 | 손익 | AI부스트 |
+|------|------|------|-------|-------|-----|---------|---------|-----|---------|
+| 금호건설(002990) | 09:26:20 | 09:27:58 | 13,900 | 14,220 | 70주 | 1분 38초 | TP1 | +20,313원 | 없음 |
+| 금호건설(002990) | 09:26:20 | 09:28:12 | 13,900 | 14,290 | 30주 | 1분 52초 | TP2 | +10,801원 | 없음 |
+
+두 행은 동일 진입의 분할 청산 (TP1 70주 → TP2 30주 순서).
+
+## 봇 동작 분석
+
+### 진입 판단
+
+KOSPI -5.38% 폭락 환경에서 `hot_sectors = ['반도체', '건설업']`, `position_size_multiplier = 0.7` 적용.  
+AI 부스트 없는 순수 변동성 돌파 신호로 금호건설 진입.
+
+금호건설은 `hot_sectors`의 건설업 종목 — 인버스 ETF 지배 장세에서도 건설 순환매가 유효했음을 확인.
+
+### 청산 흐름
+
+| 시간 | 이벤트 |
+|------|--------|
+| 09:26:20 | 금호건설 100주 진입 (13,900원) |
+| 09:27:58 | TP1 청산 70주 (14,220원, +2.30%) |
+| 09:28:12 | TP2 청산 30주 (14,290원, +2.81%) |
+| 14:00:xx | 진입 차단 (14:00 이후 pause) |
+| 14:50:00 | 강제 청산 실행 (포지션 없음) |
+| 15:10:02 | 결산 완료 (+31,115원) |
+
+진입 후 2분 이내 전량 청산 완료 — 폭락장 오전 가격 급등 구간 포착 성공.
+
+### AI 필터 품질
+
+| 항목 | 평가 |
+|------|------|
+| 섹터 필터 | 정상 — 건설업 hot 종목만 진입, 피하는 섹터 종목 없음 |
+| AI 부스트 | 0개 — 순수 신호 의존 (부스트 없이도 수익) |
+| 강제 청산 | 정상 (14:50, 포지션 없음) |
+
+## 실행 품질
+
+| 항목 | 평가 |
+|------|------|
+| 금호건설 보유시간 | 1분 38초 / 1분 52초 — 빠른 청산, 정상 |
+| 가격 누락 / 0원 행 | 없음 |
+| 열린 포지션 불일치 | 없음 |
+| 결산 정상 처리 | 확인 |
+
+## 과거 30일 성과 (21 거래일)
+
+| 지표 | 값 | 기준 | 통과 |
+|------|-----|------|------|
+| 누적 운영일 | 21일 | 30일 | FAIL |
+| 승률 | 50.7% | >48% | PASS |
+| MDD | -2.9% | <-10% | PASS |
+| 샤프 | -1.00 | >1.0 | FAIL |
+| L3 발동 횟수 | 0회 | ≤2회 | PASS |
+
+**샤프 개선 추이:** 전일 -1.57 → 오늘 -1.00. 오늘 수익이 손실 일수를 부분 상쇄.  
+손실 집중일(7/6 -54,885원, 6/26 -47,783원)이 샤프를 압박 중 — 연속 수익일 누적이 필요.
+
+**라이브 준비:** 미통과 (21일 / Sharpe -1.00).
+
+## 전략 변경 제안
+
+없음. 21거래일로 통계 근거 부족. 오늘 결과는 양호하며 기존 전략 파라미터 유지 권장.
+
+**지속 관찰 사항:**
+- AI 부스트 0개 지속 — 부스트 없는 진입이 주류. 아침 컨텍스트 `boosted_tickers` 생성 품질 점검 필요.
+- KOSPI 폭락장(-5.38%)에서도 수익 — 섹터 순환매 포착 유효성 확인. 단, 표본 수 부족.
+
+## 내일 주요 체크
+
+1. **삼성전자 쇼크 여진** — KOSPI 추가 변동성·외국인 매도 지속 여부 주시.
+2. **인버스 ETF 지배 지속 여부** — 거래량 1위 지속 시 신중한 포지션 배율 유지.
+3. **건설·방산 강세 지속** — 순환매 방향 확인 후 진입.
+4. **AI 부스트 부재** — `boosted_tickers` 생성 로직 및 아침 시장 분석 품질 점검.

reports/daily/2026-07-08.md

@@ -0,0 +1,143 @@
+# 2026-07-08 저녁 결산
+
+## 요약
+
+| 항목 | 값 |
+|---|---|
+| 거래 건수 | 0건 |
+| 승/패 | - / - |
+| 승률 | - |
+| 순손익 | 0원 |
+| 수수료 | 0원 |
+| 청산 사유 분포 | 없음 |
+
+**거래 없음 — AI 진입 차단 (trade_allowed=false) 및 전 종목 목표가 미달**
+
+---
+
+## 1. 시장 환경
+
+### 오전 컨텍스트 (08:15)
+
+| 지표 | 값 |
+|---|---|
+| 감정 점수 | 36 / 100 (약세) |
+| 국내 점수 | 44 |
+| 글로벌 점수 | 24 (리스크 높음) |
+| SOX | -4.65% |
+| WTI | +5.66% |
+| NASDAQ | -1.16% |
+| USD/KRW | -0.98% |
+| 미국채 10Y | 4.53% |
+| trade_allowed | **false** |
+| 포지션 배율 | 0.5× |
+
+- AI 차단 사유: SOX -4.65%·삼전 外人 2조 매도·WTI +5.66%
+- Hot 섹터: 건설, 내수소비, 바이오
+- Avoid 섹터: 반도체, 항공, 방산
+
+### 장중 컨텍스트 (11:20)
+
+| 지표 | 값 |
+|---|---|
+| KOSPI 변동 | -1.68% |
+| 점심 진입 허용 | **false** |
+| 인버스 ETF | 거래량 1위 |
+| 오전 평가 | 예측 빗나감 |
+
+- 장중 Hot 섹터: 2차전지 (오전 예상과 다름)
+- 장중 Avoid 섹터: 전기전자, 철강금속, 의약품, **건설업**, 통신업
+- 주목: 오전에 Hot이었던 건설 섹터가 장중에 Avoid로 전환
+
+---
+
+## 2. 진입 차단 분석
+
+오늘 09:20~14:00 동안 봇이 정상 순환했으나 체결 건수 0건.
+
+**차단 경로 (이중 차단):**
+1. **AI 레벨**: trade_allowed=false → 모든 신호 진입 불가
+2. **가격 레벨**: 전 종목 목표가 미달 (단일 예외 아래 참조)
+
+**신호 진단 특이사항:**
+- 삼성전기(009150): 09:58경 현재가 1,644,000 > 목표가 1,625,500 (목표가 돌파) → AI 차단으로 진입 불가
+- 두산(000150): 09:32 목표가 넘어선 순간도 있었으나 대부분 미달 + AI 차단 혼재
+- 삼성전자(005930): 종일 목표가(299,250) 대비 5,000~12,000 미달
+
+**평가:** AI 차단 메커니즘이 시장 약세일에 정확히 작동함. SOX -4.65% 같은 강한 반도체 하락 환경에서 진입 차단은 손실 회피에 기여.
+
+---
+
+## 3. 섹터 예측 정확도
+
+| 섹터 | 오전 예측 | 실제 결과 | 정확도 |
+|---|---|---|---|
+| 건설 | Hot | 장중 하락 (Avoid 전환) | 빗나감 |
+| 반도체 | Avoid | 전 종목 하락 | 정확 |
+| 항공 | Avoid | 해당 없음 | - |
+| 2차전지 | 언급 없음 | 유일한 Hot (장중) | 놓침 |
+
+- 건설 섹터: WTI +5.66%를 건설 호재로 연결했으나 실제 시장은 다르게 반응.
+  KOSPI 全업종 하락 속에서 건설도 예외 없이 하락. 오전 섹터 예측 개선 여지 있음.
+- 2차전지: 장중 유일 Hot 섹터였으나 오전 컨텍스트에 포함되지 않음.
+
+---
+
+## 4. 30일 누적 성과
+
+| 항목 | 값 | 기준 | 통과 |
+|---|---|---|---|
+| 운영 거래일 | 22일 | 30일 이상 | FAIL |
+| 승률 | 50.7% | 48% 초과 | PASS |
+| MDD | -2.9% | -10% 이내 | PASS |
+| 샤프 지수 | -0.98 | 1.0 초과 | FAIL |
+| L3 발동 | 0회 | 월 2회 이하 | PASS |
+
+**라이브 준비: 미충족 (2개 항목 미달)**
+
+### 샤프 지수 분석
+
+샤프 -0.98은 일간 PnL 변동성 대비 평균 수익이 음수임을 의미.
+최근 30일 내 고손실일 (6/25: -32k, 6/26: -48k, 7/6: -55k)이 변동성을 끌어올림.
+7/1 +70k, 6/30 +66k 같은 고수익일이 있어도 음의 샤프가 나오는 이유는
+손실 쪽 변동성 기여가 더 크기 때문. 수익/손실 비대칭성 문제 존재.
+
+---
+
+## 5. 실행 품질
+
+- 미체결 주문: 없음 (진입 0건)
+- 0원 가격 행: 없음
+- 불일치 포지션: 없음
+- 14:50 강제 청산: 정상 완료 (포지션 없음)
+- 15:10 결산: 정상 완료
+- 봇 단일 실행 보장: 정상 (lock 파일 기반)
+
+---
+
+## 6. 종합 평가
+
+**오늘의 핵심 판단:**
+글로벌 반도체 급락 (SOX -4.65%)과 삼전 외인 대규모 매도 환경에서 AI가 trade_allowed=false를 발동한 것은 적절한 판단이었음. KOSPI -1.68% + 全업종 하락이 실제 확인되며 차단 근거가 유효했음.
+
+**개선 포인트:**
+1. 건설 섹터 오전 예측 로직: WTI 상승을 건설 호재로 자동 연결하는 패턴 재검토 필요. 글로벌 리스크 High 환경에서는 WTI 상승 = 인플레이션 우려로 해석해야 할 수 있음.
+2. 2차전지 섹터 모니터링: 오전 컨텍스트에 포함되지 않았으나 장중 유일 Hot. 글로벌 배터리/EV 흐름을 오전 데이터에 반영하는 방안 검토.
+
+**샤프 개선을 위한 관찰:**
+- 현재 샤프 -0.98은 손실 변동성이 지나치게 큼에 기인
+- 고손실일 (6/26 -48k, 7/6 -55k)의 공통점: SL 연속 + 시장 급락일
+- L3-B 포지션 축소가 작동하고 있으나, 그 이전에 발생하는 첫 번째 SL의 크기 자체가 큼
+- 30거래일 도달 후 구체적인 SL 크기 분석 필요
+
+---
+
+## 7. 라이브 준비 체크리스트
+
+- [ ] 누적 운영 30거래일 (현재 22일)
+- [x] 승률 > 48% (50.7%)
+- [x] MDD < -10% (-2.9%)
+- [ ] 샤프 > 1.0 (-0.98)
+- [x] L3 월 2회 이하 (0회)
+
+**결론:** 라이브 전환 불가. 30거래일 요건 충족까지 약 8거래일 남음. 샤프 개선이 더 큰 과제.