From c43163629d4c33efe6452debb2478193c932351b Mon Sep 17 00:00:00 2001 From: whdwo Date: Thu, 2 Jul 2026 15:32:40 +0900 Subject: [PATCH] =?UTF-8?q?[2026-07-02]=20=EC=A0=80=EB=85=81=20=EA=B2=B0?= =?UTF-8?q?=EC=82=B0=20=E2=80=94=200=EA=B1=B4=20/=20=EA=B1=B0=EB=9E=98?= =?UTF-8?q?=EC=97=86=EC=9D=8C=20/=20KOSPI-2.8%=C2=B7SOX-6.27%=20=EC=95=BD?= =?UTF-8?q?=EC=84=B8=EC=9E=A5=20=EC=99=84=EC=A0=84=20=ED=8C=A8=EC=8A=A4?= =?UTF-8?q?=C2=B7=EC=9E=90=EB=B3=B8=EB=B3=B4=EC=A1=B4?= MIME-Version: 1.0 Content-Type: text/plain; charset=UTF-8 Content-Transfer-Encoding: 8bit --- reports/daily/2026-07-02.md | 101 ++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 1 file changed, 101 insertions(+) create mode 100644 reports/daily/2026-07-02.md diff --git a/reports/daily/2026-07-02.md b/reports/daily/2026-07-02.md new file mode 100644 index 0000000..ce3c39b --- /dev/null +++ b/reports/daily/2026-07-02.md @@ -0,0 +1,101 @@ +# 2026-07-02 일일 결산 + +## 오늘 결과 + +| 항목 | 값 | +|---|---| +| 거래 건수 | 0건 | +| 승/패 | 0승 0패 | +| 순손익 | 0원 | +| 수수료 | 0원 | + +**오늘 거래 없음 — 강한 약세 환경에서 완전 패스 (정상 방어 행동)** + +--- + +## 장 개요 + +### 아침 컨텍스트 (08:15 생성) + +- **글로벌 리스크**: 높음 | **심리 점수**: 33/100 +- SOX **-6.27%** / S&P500 -0.22% / NASDAQ -0.66% +- CPI 3.2% 예상 상회 → 금리 인하 기대 약화 +- 외국인 폭매도 지속 +- `trade_allowed: false`, `position_size_multiplier: 0.5` +- 회피 섹터: 반도체 / 반도체장비 / 석유화학 + +### 장중 흐름 + +- KOSPI **-2.8%** 하락 — 인버스 ETF 폭등 +- 금융업 급락, 건설·기계만 강세 +- 점심 컨텍스트 `lunch_trade_allowed: false`, 배율 ×0.5 유지 + +--- + +## 봇 행동 분석 + +### 유니버스 및 목표가 + +- 전체 유니버스: **11종목** (ETF 제외) +- 유효 목표가: **7/11종목** (4종목 거래대금 100억 미달 제외) + - 024840, 010960, 002780, 007610 → 거래대금 미달로 제외 +- 유효 7종목 모두 장중 목표가 미달 (시장 전체 하락으로 돌파 없음) + +### AI 필터 동작 + +| 종목 | 처리 결과 | +|---|---| +| 삼성전자(005930) | **AI 거래 차단** — SOX-6.27%·CPI·外人 이유 명시 | +| 나머지 6종목 | 목표가 미달 (시장 약세로 돌파 미발생) | + +- 아침 AI 블락 → 삼성전자 반도체 섹터 진입 완전 차단 ✓ +- 장중(11:21) midday_context 로드 후 점심 진입 중단 활성화 ✓ +- 14:50 강제 청산 — 포지션 없어 즉시 완료 ✓ + +### 평가 + +오늘은 **KOSPI -2.8%, SOX -6.27%** 의 강한 약세장이었다. 7종목 모두 시가 대비 하락 또는 횡보하여 돌파 목표가 미달이 정상이다. AI 필터가 리스크를 사전에 정확히 감지하여 전체 진입을 실질적으로 차단했고, 결과적으로 자본 보존에 성공했다. + +- **AI 필터 정확도**: 우수 — 고리스크 환경(SOX -6%+, 외인 폭매도) 사전 감지 +- **거래량 필터**: 정상 동작 — 거래대금 미달 4종목 자동 제외 +- **강제 청산**: 포지션 없어 즉시 완료 +- **과매매 위험**: 없음 (0건) +- **집행 오류**: 없음 + +--- + +## 최근 30일 누적 성과 + +| 지표 | 값 | 기준 | 상태 | +|---|---|---|---| +| 운영 거래일 | 18일 | 30일 이상 | ❌ | +| 승률 | 50.8% | > 48% | ✅ | +| MDD | -2.9% | < -10% | ✅ | +| Sharpe | -0.70 | > 1.0 | ❌ | +| L3 발동 | 0회 | 월 2회 이하 | ✅ | + +**실전 전환 불가** — 2개 기준 미달 (거래일 부족, Sharpe 음수) + +### Sharpe 음수 원인 분석 + +6/22 단일 대형 손실(-110,270원)이 분모(변동성) 대비 수익 기대를 끌어내리고 있다. +6/22 데이터 제외 시 최근 7거래일 수익 추세는 개선 중 (6/30 +66K, 7/1 +70K). +샤프 개선은 안정적 수익 누적이 필요하며 현 단계에서 전략 변경보다 데이터 축적이 우선이다. + +--- + +## 전략 제안 + +없음. 오늘 거래 0건으로 판단 근거 부족. 시스템이 의도대로 동작했다. + +--- + +## 라이브 준비 점검 + +- 30일 운영: 18일 진행 중 (12일 더 필요) +- 승률: 50.8% ✅ +- MDD: -2.9% ✅ +- Sharpe: -0.70 ❌ +- L3 발동: 0회 ✅ + +**실전 전환 미충족** — 조건 2개 불충족.