From 9bd4e4d220c56315fae78e3ac7c2b323ca66936e Mon Sep 17 00:00:00 2001 From: whdwo Date: Wed, 24 Jun 2026 15:32:05 +0900 Subject: [PATCH] =?UTF-8?q?[2026-06-24]=20=EC=A0=80=EB=85=81=20=EA=B2=B0?= =?UTF-8?q?=EC=82=B0=20=E2=80=94=201=EA=B1=B4=20/=200=EC=8A=B9=201?= =?UTF-8?q?=ED=8C=A8=20/=20-28,244=EC=9B=90=20(KOSPI=20+3.35%=20=EB=B0=98?= =?UTF-8?q?=EB=93=B1=20=EC=86=8D=20=EC=82=BC=EC=84=B1=EC=A0=84=EC=9E=90=20?= =?UTF-8?q?SL)?= MIME-Version: 1.0 Content-Type: text/plain; charset=UTF-8 Content-Transfer-Encoding: 8bit --- reports/daily/2026-06-24.md | 116 ++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 1 file changed, 116 insertions(+) create mode 100644 reports/daily/2026-06-24.md diff --git a/reports/daily/2026-06-24.md b/reports/daily/2026-06-24.md new file mode 100644 index 0000000..b3ff8c0 --- /dev/null +++ b/reports/daily/2026-06-24.md @@ -0,0 +1,116 @@ +# 일일 결산 — 2026-06-24 + +## 시장 컨텍스트 + +전일 KOSPI -4.25% 폭락 이후 기술적 반등 하루. KOSPI +3.35% 강반등 시현. +장전 분석에서 반등 예측 적중. 단, SOX -7.87% 반도체 글로벌 충격 잔존으로 개별 종목 변동성 높은 상황. +점심 진입 승수 x0.7 적용 (장중 분석 지침). + +--- + +## 오늘 거래 요약 + +| 항목 | 값 | +|---|---| +| 총 거래 | 1건 | +| 승/패 | 0승 1패 | +| 승률 | 0.0% | +| 순손익 | -28,244원 | +| 수수료 | 4,244원 | + +### 거래 상세 + +| 종목 | 진입 | 청산 | 진입가 | 청산가 | 수량 | 이유 | PnL | AI부스트 | +|---|---|---|---|---|---|---|---|---| +| 삼성전자 (005930) | 09:42:46 | 09:47:41 | 340,500 | 336,500 | 6주 | SL | -28,244원 | O | + +--- + +## 청산 사유 분포 + +| 사유 | 건수 | 비율 | +|---|---|---| +| SL | 1 | 100% | +| TP1 | 0 | 0% | +| TP2 | 0 | 0% | +| TIME | 0 | 0% | +| FORCE | 0 | 0% | + +--- + +## 분석 + +### 거래 품질 + +- **진입**: KOSPI 강반등 당일 오전 9:42 삼성전자 AI 부스트 진입. 반등 초기 동참 시도. +- **청산**: 진입 후 약 5분 만에 SL 발동. 삼성전자 개별 움직임이 KOSPI 반등과 디커플링. +- **원인 추정**: SOX 쇼크 이후 반도체 대형주(삼성전자) 특유의 초반 변동성. KOSPI 지수 반등 기여주는 따로 있었을 가능성. 진입 타이밍이 단기 고점이었을 가능성. +- **AI 부스트 평가**: AI 부스트가 적용됐으나 손실. 단, 단 1건으로 AI 필터 품질 판단 불가. + +### 과매매 여부 + +1건 거래 — 과매매 없음. 장 전체 KOSPI 강반등 환경에서도 1건으로 보수적 운용. + +### 실행 품질 + +- 진입/청산가 정상 기록 (340,500 / 336,500). +- 14:50 강제 청산 실행됨 (보유 포지션 없어 청산 대상 없음). +- 15:10 결산 정상 실행. + +### 블랙리스트 + +- 026940 블랙리스트 유지 중. + +--- + +## 최근 30일 성과 (12 거래일 기준) + +| 지표 | 값 | +|---|---| +| 거래일 | 12일 | +| 승률 | 50.0% | +| MDD | -1.8% | +| 샤프 | -1.98 | +| L3 발동 | 0회 | + +### 일자별 손익 + +| 날짜 | 거래수 | 승/패 | 손익 | +|---|---|---|---| +| 2026-06-12 | 7 | 4/3 | -25,678원 | +| 2026-06-15 | 9 | 6/3 | +88,648원 | +| 2026-06-16 | 4 | 2/2 | -28,682원 | +| 2026-06-17 | 3 | 1/2 | +36,844원 | +| 2026-06-18 | 3 | 0/3 | -50,524원 | +| 2026-06-19 | 2 | 1/1 | +9,730원 | +| 2026-06-22 | 5 | 2/3 | -110,271원 | +| 2026-06-23 | 3 | 2/1 | -3,943원 | +| 2026-06-24 | 1 | 0/1 | -28,244원 | + +누적 순손익 (9 거래일): 약 **-112,120원** +샤프 비율 -1.98은 손익 변동성 대비 수익이 음수임을 의미. +22일의 -110,271원이 전체 성과에 큰 부정적 영향. + +--- + +## 전략 변경 제안 + +**없음.** 오늘은 거래 1건으로 패턴 판단 불가. 전략 변경을 뒷받침할 충분한 표본 없음. + +관찰 포인트: +- KOSPI 강반등 당일 반도체 대형주의 초반 변동성이 SL을 유발한 패턴 재확인. +- 진입 타이밍 필터(변동성 안정 후 진입) 개선 여지가 있으나 30건 이상 표본 필요. + +--- + +## 실거래 준비 체크리스트 + +| 조건 | 기준 | 현재 | 통과 | +|---|---|---|---| +| 운영 거래일 | >= 30일 | 12일 | X | +| 승률 | > 48% | 50.0% | O | +| MDD | > -10% | -1.8% | O | +| 샤프 | > 1.0 | -1.98 | X | +| L3 월 발동 | <= 2회 | 0회 | O | + +**실거래 전환: 미승인** (거래일 부족, 샤프 기준 미달)