diff --git a/reports/daily/2026-06-25.md b/reports/daily/2026-06-25.md new file mode 100644 index 0000000..1f0f073 --- /dev/null +++ b/reports/daily/2026-06-25.md @@ -0,0 +1,119 @@ +# 일일 결산 — 2026-06-25 + +## 시장 컨텍스트 + +KOSPI +4.89% 급반등. 전일(+3.35%)에 이어 이틀 연속 강세, 철강·금융 섹터 주도. +마이크론 어닝 서프라이즈 이후 반도체 강세 지속, 단 유가급락으로 항공 수혜 기대도 존재. +장중 분석 기준 점심 진입 승수 x0.7 적용. + +--- + +## 오늘 거래 요약 + +| 항목 | 값 | +|---|---| +| 총 거래 | 1건 | +| 승/패 | 0승 1패 | +| 승률 | 0.0% | +| 순손익 | -32,202원 | +| 수수료 | 3,702원 | + +### 거래 상세 + +| 종목 | 진입 | 청산 | 진입가 | 청산가 | 수량 | 이유 | PnL | AI부스트 | +|---|---|---|---|---|---|---|---|---| +| 쏠리드 (050890) | 09:20:06 | 09:26:32 | 11,930 | 11,740 | 150주 | SL | -32,202원 | X | + +--- + +## 청산 사유 분포 + +| 사유 | 건수 | 비율 | +|---|---|---| +| SL | 1 | 100% | +| TP1 | 0 | 0% | +| TP2 | 0 | 0% | +| TIME | 0 | 0% | +| FORCE | 0 | 0% | + +--- + +## 분석 + +### 거래 품질 + +- **진입**: 개장 직후 09:20에 쏠리드 진입. 가격 11,930원 기준. +- **청산**: 진입 후 약 6분 만에 SL 발동. 청산가 11,740원, 하락폭 -1.59%. +- **원인 추정**: KOSPI가 철강·금융 주도로 급반등하는 장에서 통신/IT 계열인 쏠리드는 섹터 소외 가능성. 지수 강세가 개별 종목 전반에 고르게 전달되지 않은 상황. 장 초반 변동성이 SL을 빠르게 트리거. +- **AI 부스트 평가**: AI 부스트 미적용 종목. 당일 AI 필터 품질 판단 불가 (1건 미만 표본). + +### 과매매 여부 + +1건 거래 — 과매매 없음. KOSPI 급반등 강세장 환경에서도 1건으로 보수적 운용. 빠른 SL 후 재진입 시도 없음. + +### 실행 품질 + +- 진입/청산가 정상 기록 (11,930 / 11,740). +- 14:50 강제 청산 실행됨 (보유 포지션 없어 청산 대상 없음). +- 15:10 결산 정상 실행. 로그 "결산 이미 처리됨" 확인으로 중복 처리 방지 정상 작동. +- 진입 차단 로그 (14:00~15:30) 정상 출력됨. + +### 연속 손실 패턴 + +전일(삼성전자 SL -28,244원)에 이어 이틀 연속 SL 단건 패배. +6/24~6/25 양일 모두 KOSPI 강반등 환경에서 장 초반 SL 발동. 반등 초기 변동성 속 진입 타이밍 이슈 반복. + +--- + +## 최근 30일 성과 (13 거래일 기준) + +| 지표 | 값 | +|---|---| +| 거래일 | 13일 | +| 승률 | 48.9% | +| MDD | -2.2% | +| 샤프 | -2.72 | +| L3 발동 | 0회 | + +### 일자별 손익 + +| 날짜 | 거래수 | 승/패 | 손익 | +|---|---|---|---| +| 2026-06-12 | 7 | 4/3 | -25,678원 | +| 2026-06-15 | 9 | 6/3 | +88,648원 | +| 2026-06-16 | 4 | 2/2 | -28,682원 | +| 2026-06-17 | 3 | 1/2 | +36,844원 | +| 2026-06-18 | 3 | 0/3 | -50,524원 | +| 2026-06-19 | 2 | 1/1 | +9,730원 | +| 2026-06-22 | 5 | 2/3 | -110,271원 | +| 2026-06-23 | 3 | 2/1 | -3,943원 | +| 2026-06-24 | 1 | 0/1 | -28,244원 | +| 2026-06-25 | 1 | 0/1 | -32,202원 | + +누적 순손익 (10 거래일): 약 **-144,322원** +샤프 비율 -2.72는 전일 -1.98 대비 추가 악화. 6/22 -110,271원 이후 회복세 없이 소폭 손실 누적 중. + +--- + +## 전략 변경 제안 + +**없음.** 오늘도 1건으로 통계적 판단 불가. + +관찰 포인트: +- KOSPI 급반등 초기 개별 종목 변동성이 SL을 빠르게 유발하는 패턴이 6/24, 6/25 연속 발생. +- 강반등 장에서 섹터 소외 종목(반도체 外, 통신/IT) 진입 시 초반 SL 리스크 확인. +- 표본 30건 이상 확보 후 진입 타이밍 필터 강화 여부 재검토 예정. + +--- + +## 실거래 준비 체크리스트 + +| 조건 | 기준 | 현재 | 통과 | +|---|---|---|---| +| 운영 거래일 | >= 30일 | 13일 | X | +| 승률 | > 48% | 48.9% | O | +| MDD | > -10% | -2.2% | O | +| 샤프 | > 1.0 | -2.72 | X | +| L3 월 발동 | <= 2회 | 0회 | O | + +**실거래 전환: 미승인** (거래일 부족, 샤프 기준 미달)