From 7d70a5367d68b9fd6c5393c81a8fa3da3fa644ec Mon Sep 17 00:00:00 2001 From: whdwo Date: Tue, 7 Jul 2026 15:31:55 +0900 Subject: [PATCH] =?UTF-8?q?[2026-07-07]=20=EC=A0=80=EB=85=81=20=EA=B2=B0?= =?UTF-8?q?=EC=82=B0=20=E2=80=94=202=EA=B1=B4=20/=202=EC=8A=B9=200?= =?UTF-8?q?=ED=8C=A8=20/=20+31,115=EC=9B=90=20/=20TP1=C2=B7TP2=C2=B7?= =?UTF-8?q?=EA=B1=B4=EC=84=A4=EC=84=B9=ED=84=B0=EC=88=9C=ED=99=98=EB=A7=A4?= MIME-Version: 1.0 Content-Type: text/plain; charset=UTF-8 Content-Transfer-Encoding: 8bit --- reports/daily/2026-07-07.md | 101 ++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 1 file changed, 101 insertions(+) create mode 100644 reports/daily/2026-07-07.md diff --git a/reports/daily/2026-07-07.md b/reports/daily/2026-07-07.md new file mode 100644 index 0000000..4999b7e --- /dev/null +++ b/reports/daily/2026-07-07.md @@ -0,0 +1,101 @@ +# 2026-07-07 저녁 결산 + +## 요약 + +| 항목 | 값 | +|------|-----| +| 거래 건수 | 2건 | +| 승/패 | 2승 0패 | +| 순손익 | +31,115원 | +| 수수료 | 2,985원 | +| 전략 판단 | 건설 섹터 강세 포착 → TP1·TP2 조기 완전 청산 | + +## 오늘 시장 환경 + +| 지표 | 값 | +|------|-----| +| KOSPI | -5.38% (삼성전자 역대 최대 실적 불구 급락) | +| SOX (전일) | +2.17% (미국 반도체 반등) | +| USD/KRW | -0.09% (소폭 달러 약세) | +| 인버스 ETF | 거래량 1위 (헤지 수요 집중) | +| 리스크 레벨 | 높음 | +| 섹터 | hot: 반도체·건설업 / avoid: 전기전자·금융·의약품·전기가스 | +| 포지션 배율 | 0.7x (리스크 높음 감안 축소) | + +## 오늘 거래 내역 + +| 종목 | 진입 | 청산 | 진입가 | 청산가 | 수량 | 보유시간 | 청산사유 | 손익 | AI부스트 | +|------|------|------|-------|-------|-----|---------|---------|-----|---------| +| 금호건설(002990) | 09:26:20 | 09:27:58 | 13,900 | 14,220 | 70주 | 1분 38초 | TP1 | +20,313원 | 없음 | +| 금호건설(002990) | 09:26:20 | 09:28:12 | 13,900 | 14,290 | 30주 | 1분 52초 | TP2 | +10,801원 | 없음 | + +두 행은 동일 진입의 분할 청산 (TP1 70주 → TP2 30주 순서). + +## 봇 동작 분석 + +### 진입 판단 + +KOSPI -5.38% 폭락 환경에서 `hot_sectors = ['반도체', '건설업']`, `position_size_multiplier = 0.7` 적용. +AI 부스트 없는 순수 변동성 돌파 신호로 금호건설 진입. + +금호건설은 `hot_sectors`의 건설업 종목 — 인버스 ETF 지배 장세에서도 건설 순환매가 유효했음을 확인. + +### 청산 흐름 + +| 시간 | 이벤트 | +|------|--------| +| 09:26:20 | 금호건설 100주 진입 (13,900원) | +| 09:27:58 | TP1 청산 70주 (14,220원, +2.30%) | +| 09:28:12 | TP2 청산 30주 (14,290원, +2.81%) | +| 14:00:xx | 진입 차단 (14:00 이후 pause) | +| 14:50:00 | 강제 청산 실행 (포지션 없음) | +| 15:10:02 | 결산 완료 (+31,115원) | + +진입 후 2분 이내 전량 청산 완료 — 폭락장 오전 가격 급등 구간 포착 성공. + +### AI 필터 품질 + +| 항목 | 평가 | +|------|------| +| 섹터 필터 | 정상 — 건설업 hot 종목만 진입, 피하는 섹터 종목 없음 | +| AI 부스트 | 0개 — 순수 신호 의존 (부스트 없이도 수익) | +| 강제 청산 | 정상 (14:50, 포지션 없음) | + +## 실행 품질 + +| 항목 | 평가 | +|------|------| +| 금호건설 보유시간 | 1분 38초 / 1분 52초 — 빠른 청산, 정상 | +| 가격 누락 / 0원 행 | 없음 | +| 열린 포지션 불일치 | 없음 | +| 결산 정상 처리 | 확인 | + +## 과거 30일 성과 (21 거래일) + +| 지표 | 값 | 기준 | 통과 | +|------|-----|------|------| +| 누적 운영일 | 21일 | 30일 | FAIL | +| 승률 | 50.7% | >48% | PASS | +| MDD | -2.9% | <-10% | PASS | +| 샤프 | -1.00 | >1.0 | FAIL | +| L3 발동 횟수 | 0회 | ≤2회 | PASS | + +**샤프 개선 추이:** 전일 -1.57 → 오늘 -1.00. 오늘 수익이 손실 일수를 부분 상쇄. +손실 집중일(7/6 -54,885원, 6/26 -47,783원)이 샤프를 압박 중 — 연속 수익일 누적이 필요. + +**라이브 준비:** 미통과 (21일 / Sharpe -1.00). + +## 전략 변경 제안 + +없음. 21거래일로 통계 근거 부족. 오늘 결과는 양호하며 기존 전략 파라미터 유지 권장. + +**지속 관찰 사항:** +- AI 부스트 0개 지속 — 부스트 없는 진입이 주류. 아침 컨텍스트 `boosted_tickers` 생성 품질 점검 필요. +- KOSPI 폭락장(-5.38%)에서도 수익 — 섹터 순환매 포착 유효성 확인. 단, 표본 수 부족. + +## 내일 주요 체크 + +1. **삼성전자 쇼크 여진** — KOSPI 추가 변동성·외국인 매도 지속 여부 주시. +2. **인버스 ETF 지배 지속 여부** — 거래량 1위 지속 시 신중한 포지션 배율 유지. +3. **건설·방산 강세 지속** — 순환매 방향 확인 후 진입. +4. **AI 부스트 부재** — `boosted_tickers` 생성 로직 및 아침 시장 분석 품질 점검.