From 73f9d456fbfc8d69d6e963d668567a551fda0c42 Mon Sep 17 00:00:00 2001 From: whdwo Date: Fri, 3 Jul 2026 15:32:28 +0900 Subject: [PATCH] =?UTF-8?q?[2026-07-03]=20=EC=A0=80=EB=85=81=20=EA=B2=B0?= =?UTF-8?q?=EC=82=B0=20=E2=80=94=200=EA=B1=B4=20/=20=EA=B1=B0=EB=9E=98?= =?UTF-8?q?=EC=97=86=EC=9D=8C=20/=20SOX-5.44%=EB=B0=98=EB=8F=84=EC=B2=B42?= =?UTF-8?q?=EC=97=B0=EB=9D=BD=C2=B7=EA=B8=80=EB=A1=9C=EB=B2=8C=EB=A6=AC?= =?UTF-8?q?=EC=8A=A4=ED=81=AC=C2=B7AI=ED=95=84=ED=84=B0=ED=8C=A8=EC=8A=A4?= =?UTF-8?q?=C2=B7=EC=9E=90=EB=B3=B8=EB=B3=B4=EC=A1=B4?= MIME-Version: 1.0 Content-Type: text/plain; charset=UTF-8 Content-Transfer-Encoding: 8bit --- reports/daily/2026-07-03.md | 107 ++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 1 file changed, 107 insertions(+) create mode 100644 reports/daily/2026-07-03.md diff --git a/reports/daily/2026-07-03.md b/reports/daily/2026-07-03.md new file mode 100644 index 0000000..d214729 --- /dev/null +++ b/reports/daily/2026-07-03.md @@ -0,0 +1,107 @@ +# 2026-07-03 저녁 결산 + +## 요약 + +| 항목 | 값 | +|------|-----| +| 거래 건수 | 0건 | +| 승/패 | - | +| 순손익 | +0원 | +| 수수료 | 0원 | +| 전략 판단 | 거래 패스 — 자본 보존 | + +## 오늘 시장 환경 + +| 지표 | 값 | +|------|-----| +| SOX | -5.44% (반도체 2연속 급락) | +| NASDAQ | -0.80% | +| S&P500 | 0.00% | +| Dow | +1.14% | +| KOSPI 장중 | +2.01% 반등 (금융·비테크 주도) | +| 달러/원 | 1,540원 (약달러) | +| 미국채 10년 | 4.48% | +| 인버스 ETF | 거래량 1위 (시장 헤지 수요 높음) | + +- 글로벌 리스크 점수: 27 (높음) +- 전체 감성 점수: 36 (약세) +- 국내 점수: 42 + +## 봇 동작 분석 + +### 진입 판단 + +아침 컨텍스트에서 `trade_allowed = False`, `position_size_multiplier = 0.5` 설정. +이유: SOX -5.44% 반도체 2연속 낙폭·AI 기대 꺾임·달러약세, 금융 순환매 국면. + +장중 종일 목표가 미달로 진입 없음. 주요 종목 현황: + +| 종목 | 사유 | +|------|------| +| 마키나락스(477850) | AI 거래 중단 (SOX 연락) 오전; 이후 목표가 미달 | +| 엘티씨(170920) | 오후 AI 거래 중단 (목표가 도달하나 블랙리스트 조건 적용) | +| 에코프로(086520) | 목표가 미달 (84~87k < 92,250) | +| 원익IPS(240810) | 목표가 미달 (121~128k < 144,850) | +| 금호건설(002990) | 목표가 미달 (10,120~10,890 < 12,305) | +| 테크윙(089030) | 목표가 미달 (43,750~45,350 < 50,200) | +| 하나마이크론(067310) | 목표가 미달 (39,300~40,750 < 44,975) | +| 주성엔지니어링(036930) | 목표가 미달 (190~202k < 238,850) | + +→ KOSPI 반등은 금융·건설 주도였으며 반도체 watch 종목은 목표가까지 거리 유지. + +### 장중 이벤트 + +- **KIS 레이트 리밋 2회** (09:52, 09:54) — 4회 재시도 자동 복구, 정상 운영 지속. +- **점심 세션 진입 중단**: midday_context `lunch_trade_allowed = False`, 피하는 섹터에 전기전자·화학·반도체·통신 추가. +- **14:50 강제 청산**: 포지션 없음 → 정상 완료. +- **15:10 결산**: 0건 / 승0 패0 / +0원. 중복 결산 방지 로그 확인 (`결산 이미 처리됨`). + +### AI 필터 품질 + +| 항목 | 평가 | +|------|------| +| 아침 trade_allowed 판단 | 정확 — SOX 이중 낙폭 환경에서 거래 중단 올바름 | +| 반도체 ticker AI 블록 | 정확 — 마키나락스, 엘티씨 사전 차단 | +| 목표가 필터 | 정상 — 나머지 종목 가격 조건 미달로 미진입 | +| 점심 진입 중단 | 정확 — 글로벌 리스크 지속 상황에서 보수적 판단 적절 | +| 부스트 종목 | 0개 (위험 환경에서 부스트 없음 → 올바른 동작) | +| 블랙리스트 | 000040 1개 | + +## 실행 품질 + +- 거래 없음 → 가격 누락·0원 행·불일치 포지션 없음. +- KIS 레이트 리밋 자동 복구 정상. +- 봇 정상 종료 (15:10 결산, 중복 방지 동작). + +## 과거 30일 성과 (19 거래일) + +| 지표 | 값 | 기준 | 통과 | +|------|-----|------|------| +| 누적 운영일 | 19일 | 30일 | FAIL | +| 승률 | 50.8% | >48% | PASS | +| MDD | -2.9% | <-10% | PASS | +| 샤프 | -0.68 | >1.0 | FAIL | +| L3 발동 횟수 | 0회 | ≤2회 | PASS | + +**샤프 음수 주의**: 6월 22일 -110,270원 등 손실 집중일이 반영됨. 7월 1일 +69,663원, 6월 30일 +66,422원으로 최근 수익성은 개선 추세. + +**라이브 준비**: 미통과 (19일 / Sharpe -0.68). + +## 연속 무거래일 평가 + +| 날짜 | 이유 | 판단 | +|------|------|------| +| 2026-07-02 | KOSPI -2.8%·SOX -6.27% 약세장 | 올바른 패스 | +| 2026-07-03 | SOX -5.44%·반도체 2연락·글로벌 리스크 | 올바른 패스 | + +2일 연속 무거래는 약세 환경 자본 보존 전략의 정상 동작. 다음 거래일(07/04) 미국 독립기념일 휴장 여부 확인 필요. + +## 전략 변경 제안 + +없음. 현재 AI 필터와 목표가 조건이 위험 환경에서 올바르게 작동하고 있음. + +## 내일 주요 체크 + +1. 07/04 미국 독립기념일 → 미국 시장 휴장 → KOSPI 외부 영향 제한적이나 야간 선물 부재로 불확실. +2. SOX 연속 하락 이후 반등 여부 — 반도체 섹터 재진입 조건 재검토. +3. 샤프 개선을 위해 수익 거래일 집중 필요 — 과도한 패스보다 우량 신호 선별 강화 방향 검토.