[2026-06-22] 저녁 결산 — 5건 / 2승 3패 / -110,271원 (오전 연속 SL 2회, 제안서 작성)

2026-06-22 15:33:03 +09:00
parent 73be6f74df
commit 61f6fe910d
2 changed files with 188 additions and 0 deletions
@@ -0,0 +1,104 @@
 # 일일 결산 — 2026-06-22
 ## 요약
 | 항목 | 값 |
 |---|---|
 | 총 거래 | 5건 |
 | 승 / 패 | 2승 3패 |
 | 승률 | 40.0% |
 | 순손익 | -110,271원 |
 | 수수료 합계 | 10,311원 |
 | 청산 분포 | SL 3 / TP1 1 / TP2 1 |
 | FORCE 비율 | 0% |
 ## 거래 내역
 | 종목 | 진입 | 청산 | 진입가 | 청산가 | 수량 | 사유 | 순손익 |
 |---|---|---|---|---|---|---|---|
 | 에스에이엠티 (031330) | 09:20 | 09:22 | 16,810 | 16,510 | 142 | SL | -47,530원 |
 | 아이로보틱스 (066430) | 09:22 | 09:24 | 3,270 | 3,160 | 513 | SL | -59,843원 |
 | 위더스제약 (330350) | 11:47 | 11:50 | 9,390 | 9,240 | 63 | SL | -10,674원 |
 | 후성 (093370) | 12:49 | 12:52 | 19,260 | 19,720 | 12 | TP1 | +5,024원 |
 | 후성 (093370) | 12:49 | 12:53 | 19,260 | 19,760 | 6 | TP2 | +2,751원 |
 ## 거래 분석
 ### 에스에이엠티 (SL)
 - 09:20 개장 직후 진입, 2분 만에 SL.
 - 반도체 장비 섹터. SOX +6.42% 급등 배경에도 장내 반도체 역행 흐름이 이미 전개 중.
 - 장중 분석(당일)에서도 오전 반도체 역행을 확인했으나, 이 진입은 09:20으로 장중 분석 이전.
 - 손실 -47,530원 = 오늘 전체 손실의 43%.
 ### 아이로보틱스 (SL)
 - 에스에이엠티 SL 청산 후 **26초** 만에 로봇 섹터로 즉시 재진입.
 - 09:24에 SL 청산. 손실 -59,843원 = 오늘 전체 손실의 54%.
 - 오전 연속 SL 2회 → L3-B 배율 0.5x 발동.
 - 오전 09:20~09:25 두 건 합산 -107,373원 = **전체 손실의 97%**.
 ### 위더스제약 (SL)
 - 11:47 진입, 11:50 SL. 제약 섹터.
 - L3-B 0.5x 적용으로 포지션 63주 → 손실 -10,674원으로 제한됨.
 - 장중 분석에서 철강금속·금융업 집중을 권고한 상황에서 제약 섹터 진입. 섹터 필터 작동 여부 확인 필요.
 ### 후성 (TP1 + TP2)
 - 12:49 진입. 불화수소(HF) 소재 — 반도체 소재 수혜 섹터.
 - TP1(12주)→TP2(6주) 순차 청산, 약 4분 만에 +2.59% / +2.59%.
 - 총 수익 +7,775원. 오전 반도체 역행이 소재 섹터에서 역으로 수익으로 연결된 케이스.
 - L3-B 배율 적용 중에도 리스크 대비 수익 달성.
 ## 과매매 점검
 - 일 진입 5건 (ticker 기준 4개 종목, 후성은 분할 청산) → 허용 범위.
 - TIME / FORCE 청산 없음 → 시간 관리 정상.
 - **연속 SL 2회 (09:20~09:24)**: L3-B 배율 0.5x 발동, 이후 진입 규모 자동 축소.
 - SL CASCADE HALT 미발동 (임계값 5회 미달).
 ## AI 필터 품질
 - 전 종목 `ai_boosted = 0` — 오늘 AI 부스트 미작동.
 - ML 모델 관찰 전용 유지 (bot-rows 누적 부족).
 ## 핵심 문제: 오픈 갱 연속 SL
 오늘 손실 구조는 단순하다. 오전 09:20~09:24, **2건 연속 SL이 전체 손실의 97%를 차지**.
 - 에스에이엠티 SL 이후 26초 만에 아이로보틱스 재진입.
 - L3-B 배율 조정은 **3번째 진입부터** 적용되므로, 빠른 재진입을 막지 못함.
 - 오픈 갱 5분(09:20~09:25) 구간은 슬리피지와 역방향 트레이딩이 집중되는 시간.
 - 별도 제안서 작성 (별첨 참고).
 ## 최근 30일 누적 현황 (10거래일)
 | 지표 | 값 | 기준 | 이전(9거래일) |
 |---|---|---|---|
 | 거래일 | 10일 | ≥ 30일 | 9일 |
 | 승률 | 50.0% | > 48% ✓ | 51.4% |
 | MDD | -1.5% | > -10% ✓ | -0.5% |
 | 샤프 | -1.21 | > 1.0 ✗ | 3.05 |
 | L3 이벤트 | 0회 | ≤ 2회 ✓ | 0회 |
 샤프가 전일 3.05 → -1.21로 급락. 오늘 -110,271원 단일 거래일 손실이 원인.
 10거래일 기준 누적 PnL은 소폭 음수 영역 진입.
 ## 실전 전환 준비도
 **미충족 조건:**
 1. 운영 30거래일 미달 (현재 10일 / 나머지 20일)
 2. 샤프 미달 (-1.21 / 기준 > 1.0)
 나머지 3개 조건은 기준 통과. 샤프 회복이 추가 운영일만큼 중요해진 상태.
 ## 전략 제안
 별도 제안서 작성: `reports/proposals/2026-06-22_strategy_proposal.md`
 오픈 갱 진입 쿨다운(SL 직후 즉시 재진입 억제) 로직 추가 제안.
 증거 불충분(10거래일) 표시, 수동 승인 필요.
 ## 다음 날 주요 체크
 - 샤프 회복을 위해 TP 비율 개선 필요 (오늘 SL 3회, TP 2회).
 - 오전 09:20~09:30 구간 진입 품질 모니터링.
 - 반도체 역행 vs 소재·철강 섹터 순환 흐름 지속 여부.
 - 위더스제약 진입 경위 확인 (장중 분석의 섹터 필터 권고와 불일치).
@@ -0,0 +1,84 @@
 # 전략 제안 — 2026-06-22
 ## 제안 요약
 **오픈 갱 SL 직후 재진입 쿨다운 (Entry Cooldown After Open-Gang SL)**
 > 증거 불충분 경고: 현재 운영 10거래일 / 기준 30거래일.
 > 이 제안은 관찰 결과 기록 목적이며, 수동 승인 없이 코드에 반영하지 말 것.
 ## 문제 현상
 2026-06-22 결산 기준:
 - 09:20:14 에스에이엠티 진입 → 09:22:15 SL (2분 보유, -47,530원)
 - 09:22:41 아이로보틱스 재진입 (SL 이후 **26초** 경과) → 09:24:52 SL (-59,843원)
 - 오전 2건 합산 -107,373원 = 오늘 전체 손실 110,271원의 **97%**
 현재 L3-B 배율 조정은 연속 SL 2회 이후 3번째 진입부터 0.5x가 적용된다.
 즉, SL 직후 26초 만에 새 종목으로 즉시 재진입하는 동작을 막는 장치가 없다.
 유사 사례:
 - 2026-06-18: 3회 연속 SL로 -50,524원 손실 기록.
 - 오픈 갱 시간대 연속 SL이 최대 손실 구간과 반복적으로 겹침.
 ## 제안 내용
 ### 방안 A: SL 후 단기 쿨다운 (권장)
 SL 청산 후 일정 시간 동안 새 진입 차단.
 | 제안값 | 설명 |
 |---|---|
 | `ENTRY_COOLDOWN_AFTER_SL_SEC = 300` | SL 청산 후 5분간 신규 진입 금지 |
 | 적용 조건 | 손절(SL) 청산 직후에만 적용. TP/TIME/FORCE 청산은 제외 |
 | 범위 | 전 시간대 적용 (오픈 갱에 특히 효과적) |
 - 오늘 시나리오: 09:22:15 SL → 쿨다운 → 09:27:15 이후부터 진입 허용
  → 아이로보틱스 09:22:41 진입 차단됨 → -59,843원 회피 가능성
 ### 방안 B: 오픈 갱 구간 진입 한도 강화 (보완)
 09:20~09:30 구간에서 SL 1회 발생 시 해당 구간 신규 진입 중단.
 | 제안값 | 설명 |
 |---|---|
 | `OPEN_GANG_END = "09:30"` | 오픈 갱 구간 종료 시각 |
 | `OPEN_GANG_MAX_SL = 1` | 오픈 갱 구간 내 SL 1회 시 해당 구간 진입 종료 |
 - 기존 `ENTRY_START = "09:20"` 유지, 구간 내 SL 후 다음 진입은 09:30 이후.
 ## 예상 효과
 - 오늘 시나리오에서 -59,843원 손실 회피 가능 (이론적).
 - 오픈 갱 변동성 집중 구간에서 연속 손절 규모 제한.
 - 단점: 오픈 갱에서 회복 흐름이 나왔을 때 진입 기회 일부 손실 가능.
 ## 리스크 및 반론
 - 표본 2건(2026-06-22, 2026-06-18)으로 인과관계 주장 불충분.
 - 오픈 갱 SL 후 즉시 회복하여 수익으로 이어지는 케이스도 존재할 수 있음.
 - 쿨다운이 너무 짧으면 효과 없고, 너무 길면 수익 기회 손실.
 - 300초(5분)는 임의값 — 최소 30거래일 데이터로 최적화 필요.
 ## 승인 조건
 - 30거래일 이상 운영 후 오픈 갱 SL 패턴 재검토.
 - 10거래일 이상의 백테스트 또는 데이터 분석으로 쿨다운 300초의 실효성 검증.
 - 수동 코드 수정 및 `.env` 변경 승인 필요.
 ## 구현 위치 (참고용, 미승인)
 ```python
 # app/config.py 에 추가 (승인 후)
 ENTRY_COOLDOWN_AFTER_SL_SEC = 300  # SL 후 재진입 쿨다운(초)
 # app/strategy/volatility_breakout.py check_entry() 에 추가 (승인 후)
 # last_sl_time이 있고 현재시각 - last_sl_time < ENTRY_COOLDOWN_AFTER_SL_SEC이면 차단
 ```
 ## 상태
 - [ ] 수동 승인 대기
 - [ ] 30거래일 데이터 충족 대기
 - [ ] 코드 구현 미완료