[2026-06-22] 저녁 결산 — 5건 / 2승 3패 / -110,271원 (오전 연속 SL 2회, 제안서 작성)

2026-06-22 15:33:03 +09:00
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+# 일일 결산 — 2026-06-22
+
+## 요약
+
+| 항목 | 값 |
+|---|---|
+| 총 거래 | 5건 |
+| 승 / 패 | 2승 3패 |
+| 승률 | 40.0% |
+| 순손익 | -110,271원 |
+| 수수료 합계 | 10,311원 |
+| 청산 분포 | SL 3 / TP1 1 / TP2 1 |
+| FORCE 비율 | 0% |
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+## 거래 내역
+
+| 종목 | 진입 | 청산 | 진입가 | 청산가 | 수량 | 사유 | 순손익 |
+|---|---|---|---|---|---|---|---|
+| 에스에이엠티 (031330) | 09:20 | 09:22 | 16,810 | 16,510 | 142 | SL | -47,530원 |
+| 아이로보틱스 (066430) | 09:22 | 09:24 | 3,270 | 3,160 | 513 | SL | -59,843원 |
+| 위더스제약 (330350) | 11:47 | 11:50 | 9,390 | 9,240 | 63 | SL | -10,674원 |
+| 후성 (093370) | 12:49 | 12:52 | 19,260 | 19,720 | 12 | TP1 | +5,024원 |
+| 후성 (093370) | 12:49 | 12:53 | 19,260 | 19,760 | 6 | TP2 | +2,751원 |
+
+## 거래 분석
+
+### 에스에이엠티 (SL)
+- 09:20 개장 직후 진입, 2분 만에 SL.
+- 반도체 장비 섹터. SOX +6.42% 급등 배경에도 장내 반도체 역행 흐름이 이미 전개 중.
+- 장중 분석(당일)에서도 오전 반도체 역행을 확인했으나, 이 진입은 09:20으로 장중 분석 이전.
+- 손실 -47,530원 = 오늘 전체 손실의 43%.
+
+### 아이로보틱스 (SL)
+- 에스에이엠티 SL 청산 후 **26초** 만에 로봇 섹터로 즉시 재진입.
+- 09:24에 SL 청산. 손실 -59,843원 = 오늘 전체 손실의 54%.
+- 오전 연속 SL 2회 → L3-B 배율 0.5x 발동.
+- 오전 09:20~09:25 두 건 합산 -107,373원 = **전체 손실의 97%**.
+
+### 위더스제약 (SL)
+- 11:47 진입, 11:50 SL. 제약 섹터.
+- L3-B 0.5x 적용으로 포지션 63주 → 손실 -10,674원으로 제한됨.
+- 장중 분석에서 철강금속·금융업 집중을 권고한 상황에서 제약 섹터 진입. 섹터 필터 작동 여부 확인 필요.
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+### 후성 (TP1 + TP2)
+- 12:49 진입. 불화수소(HF) 소재 — 반도체 소재 수혜 섹터.
+- TP1(12주)→TP2(6주) 순차 청산, 약 4분 만에 +2.59% / +2.59%.
+- 총 수익 +7,775원. 오전 반도체 역행이 소재 섹터에서 역으로 수익으로 연결된 케이스.
+- L3-B 배율 적용 중에도 리스크 대비 수익 달성.
+
+## 과매매 점검
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+- 일 진입 5건 (ticker 기준 4개 종목, 후성은 분할 청산) → 허용 범위.
+- TIME / FORCE 청산 없음 → 시간 관리 정상.
+- **연속 SL 2회 (09:20~09:24)**: L3-B 배율 0.5x 발동, 이후 진입 규모 자동 축소.
+- SL CASCADE HALT 미발동 (임계값 5회 미달).
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+## AI 필터 품질
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+- 전 종목 `ai_boosted = 0` — 오늘 AI 부스트 미작동.
+- ML 모델 관찰 전용 유지 (bot-rows 누적 부족).
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+## 핵심 문제: 오픈 갱 연속 SL
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+오늘 손실 구조는 단순하다. 오전 09:20~09:24, **2건 연속 SL이 전체 손실의 97%를 차지**.
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+- 에스에이엠티 SL 이후 26초 만에 아이로보틱스 재진입.
+- L3-B 배율 조정은 **3번째 진입부터** 적용되므로, 빠른 재진입을 막지 못함.
+- 오픈 갱 5분(09:20~09:25) 구간은 슬리피지와 역방향 트레이딩이 집중되는 시간.
+- 별도 제안서 작성 (별첨 참고).
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+## 최근 30일 누적 현황 (10거래일)
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+| 지표 | 값 | 기준 | 이전(9거래일) |
+|---|---|---|---|
+| 거래일 | 10일 | ≥ 30일 | 9일 |
+| 승률 | 50.0% | > 48% ✓ | 51.4% |
+| MDD | -1.5% | > -10% ✓ | -0.5% |
+| 샤프 | -1.21 | > 1.0 ✗ | 3.05 |
+| L3 이벤트 | 0회 | ≤ 2회 ✓ | 0회 |
+
+샤프가 전일 3.05 → -1.21로 급락. 오늘 -110,271원 단일 거래일 손실이 원인.
+10거래일 기준 누적 PnL은 소폭 음수 영역 진입.
+
+## 실전 전환 준비도
+
+**미충족 조건:**
+1. 운영 30거래일 미달 (현재 10일 / 나머지 20일)
+2. 샤프 미달 (-1.21 / 기준 > 1.0)
+
+나머지 3개 조건은 기준 통과. 샤프 회복이 추가 운영일만큼 중요해진 상태.
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+## 전략 제안
+
+별도 제안서 작성: `reports/proposals/2026-06-22_strategy_proposal.md`
+
+오픈 갱 진입 쿨다운(SL 직후 즉시 재진입 억제) 로직 추가 제안.
+증거 불충분(10거래일) 표시, 수동 승인 필요.
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+## 다음 날 주요 체크
+
+- 샤프 회복을 위해 TP 비율 개선 필요 (오늘 SL 3회, TP 2회).
+- 오전 09:20~09:30 구간 진입 품질 모니터링.
+- 반도체 역행 vs 소재·철강 섹터 순환 흐름 지속 여부.
+- 위더스제약 진입 경위 확인 (장중 분석의 섹터 필터 권고와 불일치).