From 1f704a6fa477ae704f7415576196c12b8284cb4e Mon Sep 17 00:00:00 2001 From: whdwo Date: Tue, 30 Jun 2026 15:31:39 +0900 Subject: [PATCH] =?UTF-8?q?[2026-06-30]=20=EC=A0=80=EB=85=81=20=EA=B2=B0?= =?UTF-8?q?=EC=82=B0=20=E2=80=94=203=EA=B1=B4=20/=202=EC=8A=B91=ED=8C=A8?= =?UTF-8?q?=20/=20+66,423=EC=9B=90=20(TP2x1=C2=B7TP1x1=C2=B7SLx1,=20?= =?UTF-8?q?=ED=9B=84=EC=84=B1=20TP2+SK=EC=9D=B4=ED=84=B0=EB=8B=89=EC=8A=A4?= =?UTF-8?q?=20=EB=B6=84=ED=95=A0)?= MIME-Version: 1.0 Content-Type: text/plain; charset=UTF-8 Content-Transfer-Encoding: 8bit --- reports/daily/2026-06-30.md | 90 +++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 1 file changed, 90 insertions(+) create mode 100644 reports/daily/2026-06-30.md diff --git a/reports/daily/2026-06-30.md b/reports/daily/2026-06-30.md new file mode 100644 index 0000000..64040cc --- /dev/null +++ b/reports/daily/2026-06-30.md @@ -0,0 +1,90 @@ +# 2026-06-30 일간 결산 + +## 핵심 요약 + +| 항목 | 값 | +|---|---| +| 총 거래 | 3건 | +| 승/패 | 2승 1패 | +| 승률 | 66.7% | +| 순수익 | **+66,423원** | +| 수수료 | 8,427원 | +| 강제청산 비율 | 0.0% | + +## 거래 내역 + +| 티커 | 종목 | 진입 | 청산 | 수량 | 진입가 | 청산가 | 청산사유 | 손익 | +|---|---|---|---|---|---|---|---|---| +| 093370 | 후성 | 09:20:03 | 09:21:22 | 99 | 20,100 | 20,650 | TP2 | +50,165원 | +| 475150 | SK이터닉스 | 10:14:32 | 10:16:47 | 25 | 52,800 | 54,000 | TP1 | +27,170원 | +| 475150 | SK이터닉스 | 10:14:32 | 10:27:57 | 12 | 52,800 | 52,000 | SL | -10,912원 | + +## 청산 사유 분포 + +- TP2: 1건 (33%) +- TP1: 1건 (33%) +- SL: 1건 (33%) +- TIME/FORCE: 0건 + +## 거래별 분석 + +### 후성(093370) — TP2 +50,165원 +- 09:20 개장 직후 진입, 79초 만에 TP2 달성 +- 장전 SOX +3.83% 반등 환경에서 반도체 소재 모멘텀 포착 +- 빠른 TP2 달성은 강한 매수세 확인 + +### SK이터닉스(475150) — TP1+SL 분할 구조 +- 37주 동시 진입 후 분할 청산 (25주 TP1, 12주 SL) +- TP1 2분 만에 달성 (+27,170원), 이후 잔여 물량이 되돌림으로 SL 처리 (-10,912원) +- 순손익 +16,258원 — 분할 청산 구조가 리스크 완충 역할 수행 +- 오전 인버스 폭증 환경에서 반도체 변동성 확인 + +## 과매매 점검 + +- 일일 진입 횟수: 2종목 (후성, SK이터닉스) — 정상 범위 +- 동일 종목 연속 손절: 없음 +- TIME/FORCE 집중도: 0% — 양호 + +## AI 필터 품질 + +- 오늘 거래 중 ai_boosted 건수: 0건 +- 장전 분석에서 반도체·AI 강세 반등 예상이 실제 후성 TP2로 확인됨 +- AI 부스트 없이 시스템 시그널만으로 운영됨 + +## 실행 품질 + +- 가격 누락/0가격 행: 없음 +- 미청산 포지션: 없음 (14:50 강제청산 후 잔여 0) +- 결산 중복 처리 방지 정상 작동 확인 + +## 30일 누적 지표 + +| 지표 | 현재값 | 기준 | 통과 | +|---|---|---|---| +| 운영 거래일 | 16일 | ≥ 30일 | ❌ | +| 승률 | 47.3% | > 48% | ❌ | +| MDD | -2.9% | < -10% | ✅ | +| 샤프 지수 | -2.25 | > 1.0 | ❌ | +| L3 월 발동 | 0회 | ≤ 2회 | ✅ | + +**실전 전환 판정: 미달 (4개 기준 미충족)** + +### 샤프 -2.25 원인 분석 +- 2026-06-22 -110,271원, 2026-06-18 -50,524원 등 큰 손실 일이 분산을 높임 +- 총 누적 수익이 아직 변동성을 감당하지 못하는 구조 +- 거래일 16일은 통계적으로 너무 적어 샤프 값 자체의 신뢰도 낮음 + +## 전략 변경 제안 + +오늘 거래 자체는 양호하나, 30일 통계 기반 제안 조건 미달(거래일 16일 < 30일 권장). 별도 proposal 파일 없음. + +**관찰 메모 (제안 수준 아님):** +- SK이터닉스처럼 동시 진입 후 분할 청산 구조(TP1 일부 + SL 나머지)는 리스크를 자연스럽게 줄이는 패턴 — 현행 로직이 의도한 대로 작동 중 +- 인버스 폭증 환경에서도 개별 모멘텀 강한 종목은 조기 TP2 달성 가능 확인 + +## 라이브 준비 체크 + +실전 전환 미달. 다음 달성 조건 대기: +1. 거래일 30일 (현재 16일 — 약 14거래일 남음) +2. 승률 48% 초과 (현재 47.3%) +3. 샤프 1.0 초과 (현재 -2.25 — 안정적 수익 누적 필요)